随机利率下离散时间相依风险模型的破产概率

《随机利率下离散时间相依风险模型的破产概率》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、ＩｆＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳＣＩＥＮＣＥＡＮＤＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＯＦＣＨＩＮＡ１硕±学位论文ＭＡＳＴＥＲＴＨＥＳＩＳ眶．Ｈ＾）４ｆｗ＾ｍ论文题目随机利率下离散时间相依风险模型的破产概率学科专业概率论与麵ｎＩ＾ＰＵｌｌｉｉｉｉｉｉｉｌｌＨ＂＇学号２０１３２１１００３０３作者姓名昼莖擅指导教师彭江艳副教授＾＇’．＇；？＇．’＇．八．．．：式披式＾．片顧此；結結盛．边：；山Ｈｒ：哥．．１红分类号密级化ＵＤＣ＾；学位论文随机利率Ｔ离散

2、时间相依风险模型的破产概率（题名和副题名）呂海娟（作者姓名）指导教师彭江‘艳副教授电子科技大学成都、（姓名、职称单位名称）申请学位级别巧学科专业概率论与数理统计提交论文日期２０１６．０３．１５论文答辩日期２０１６．０５．１７学位授予单位和日期电子科技大学２０１６年６月答辩委员会主席评阅人１注：注明《国际十进分类法ＵＤＣ》的类号。－民ｕｉｎＰｒｏｂａｂｉｌｉｔｙｉｎＤｉｓｃｒｅｔｅｔｉｍｅＤ巧ｅｎｄｅｎｔＲｉｓｋＭｏｄｅｌｗｉ化ＳｔｏｃｈａｓｔｉｃＩｎｔｅｒｅｓｔＡＭａｓ１；ｅｒＴｈ

3、ｅｓｉｓＳｕｂｍ化ｅｄ化ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｏｆＣｈｉｎａｇｙＭａｏｒ：ＰｒｏｂａｂｉｌｉｔａｎｄＭａｔｈｅｍａｔｉｃａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓｊｙＡｕｔｈｏｒ：ＨａｉｕａｎＬｖｊＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：ＡｓｓｏｃｉａｔｅＰｒｏｆ，ＪｉａｎｇｙａｎＰｅｎｇＳｃｈｏｏｌ；ＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅｓＵＥＳＴＣ独剑性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作。及取得的研究成果据我所知，除了文中特别加Ｗ标

4、注和致谢的地方夕ｈ论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。：日期：如作者签名＾＜＜年（月日寒鄉雌论文使用授权本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘，。本人授权电子科技大学可允许论文被查阅和借阅１＾将学位论文的全、部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学

5、位论文在解密后应遵守此规定）作者签名：當峰讀导师签名：曰期：年（Ｔ月＞３曰？摘要风险理论是一口对风险进行定量分析、预测、管理和决策的理论学科，在金融保险领域有重大应用，而研究风险模型的破产论是其主要研究对象。破产论研究的主要是，随着时间的发展保险公司的盈余过程的积累问题，求解其面临破产一，其为保费厘定的可能性即破产概率。破产概率己是保陰精算中的重要课题之、准备金的提留１＾｜及再保险计划的制定提供了直接的参考指标。随着国家政策的变动、经济的发展和保险公司对其保费的再投资等因素的影响，利率出现了随机性，因而随机利率便受到许多专家和学者

6、的关注。由于多种风险的影响，如灾难性风一险，、市场风险、保险公司营运风险等风险使得保费过程或索赔过程出现定的相依性，因而相依风险模型的重要性便越来越重要。之前许多学者的研究主要是．．ｉ．．ｒｖ．ｉｄ考虑常利率，保费过程或索赔过程为独立同分布）的随机变量）序列或是（（＾一阶自凹归结构，，。本论文在前人的研究成果上结合实际的经济环境构建了个更符合实际情况的随化风险模型。在模型上对利率、保费过程和索赔过程Ｈ个ｒ－ｖ？序列进行不同的变化，得到的主要成果如下：１、本论文在模型中引入更符合实际需求的随机利率，将保费过程和索赔过程，推广到高阶自回归结构从而提高风险模

7、型的实用度，引起证明过程难度化和构建技巧的复杂化一阶自回归结构更具。并且高阶自回归结构在时间巧列分析中比一＾＂有普遍性，即在实际生活中，索赔额不仅仅与前个阶段相关，可能与处往个阶段相关，（０通过更新的递归技巧，。文中针对不同条件下的离散时间风险模型获得此离散时间风险模型破产概率的积分方程和上、下界。（２）通过執的构造技一一巧得出个上執，并推导出所建风险模型破产概率的个上界。２、随着经济多元化的发展和保险公司对其保费的再投资等因素的影