黄金价格动态预测和影响因素研究

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4、mittedfortheDegreeofMasterCandidate:LiLiuSupervisor:Prof.XiaZhaoSchoolofStatisticsShandongUniversityofFinanceandEconomics中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：37_025200_31045632016300159_LW硕士学位论文黄金价格动态预测和影响因素研究作者姓名：刘莉申请学位级别：经济学硕士指导教师姓名：赵霞职称：教授学科专业：应用统计研究方向：风险管理与精算学习时间：自2014年9月1日起至2016年6月30日止学位授予单

5、位：山东财经大学学位授予日期：2016年6月摘要摘要黄金是一种具有金融属性的产品，是商品市场上较为重要的现货、期货交易产品之一。在2008年的世界经济危机中，各种金融产品都表现出疲软的现状，而只有黄金的市场具有突出的表现，近期在中国的股市大幅度波动中，黄金价格变化也不是很大。基于大数据分析方法，探究黄金价格变化规律，无论对投资者、生产者还是政府管理者，都有积极的意义。本篇文章结构分为五个部分，分别从三个方面对黄金价格进行了研究。在对行文背景、研究思路、内容以及方法分析的基础上，首先利用协整突跃点检测模型、箱线图等方法对黄金价格收益率数据进行了检测，查出了所

6、选数据区间内较异常点所对应的日期；其次分别利用去除异常点和不去异常点的数据进行ARIMA-GARCH模型的建立，研究表明去掉异常点之后所建模型的显著性有所提高，接着利用该模型对去异常点之后的黄金价格进行了波动性分析与预测，又利用数据挖掘技术中的支持向量机模型对相同的黄金价格数据进行预测，并将预测结果进行对比，发现支持向量机的预测效果比时间序列模型的预测效果更精确；再次，在对黄金价格进行波动性分析的基础上，研究了黄金价格的一些影响因素，并且引入了两个新的变量，在后续的分析中，我们利用不同的解释变量建立了不同的VAR模型。研究发现，就模型的整体效果来说，引入新

7、变量后效果变好了。另外，我们还分别利用月度数据和日数据建立了VAR模型并提出了对比结果。最后根据一系列的分析给出了本文的总体结论与建议。经过理论与实证的分析，结合各种类型的对比分析，对黄金价格的各方面进行了较全面的分析，通过研究文献发现对黄金价格的研究已经从多方面进行了开展，比如波动性分析、影响因素分析等等，但是本文是对中国的黄金价格进行的分析，所以由于中国国情的特殊性，本论文的分析与结论都还需要进一步完善。关键词：黄金价格；波动率；异常点检测；支持向量机；VAR模型i黄金价格动态预测和影响因素研究AbstractGoldisonekindofproduc

8、twithfinancialattributes,anditiso