基于中小企业客户群体的城市商业银行信用风险度量研究

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1、苗—纖舊幸固許＾名若大赛ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｏｆＣｈｉｎａｇｙ硕±学位论文．：，ｋ基子中小企业客户鮮体的城市奇银行论责Ｂ巧目信用风恰度量研完作者姓名ｉｆ全辣工程学科专业赵《涛教投导师姓名二Ｃ一＂年五月完成时间夺留种赛省来大赛硕±学位论文蠻基于中小企业客户群体的城市商业银行信用风险度量研究作者姓名：柴磊学科专业；金融工程导师姓名：赵定涛教巧－完成时间－一：二〇六年五

2、月日ｋＵｎｉｖｅｒｓｉｔｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｏｆＣｈｙｏｇｙｉｎａ’ＡｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎｆｏｒＭａｓｔｅｒｓｄｅｇｒｅｅ？ＲｅｓｅａｒｃｈｏｆＣｉｔｏｍｍｅｒｃｉａｌｙＣＢａｎｋｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅｂａｓｅｄｏｎｓｍａ－ｌｌａｎｄｍｅｄｉｕｍｓｉｚｅｄｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｃｕｓｔｏｍｅｒｒｏｕｇｐＡ＇ｕｔｈｏｒｓＮａｍｅ：ＬｅｉＣｈａｉＳｐｅｃｉａｌｉｔｙ：ＦｉｎａｎｃｉａｌＥｎｇｉｎｅｅ

3、ｒｉｎｇＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：Ｐｒｏｆ．ＤｉｎｇｔａｏＺｈａｏ￥＊Ｆｉｎｉｓｈｅｄｔｉｍｅ：Ｍａｙ１，２０１６ｌ中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈义的学位论文＇，是本人在导师指导下进行研化工作所取得的成果。除ｄ特别加Ｗ标注和致谢的地Ａ外，论文中不包含巧何他人ｄ■经发衷或撰写过的研究成来一。与我同工作的同志对本研究所做的贡献均己在论文中作了明确的说明。＞＇占矣作者签名：签字Ｈ期：中国科学技术大学学位论文授权使用声明一作为申请学位的条件之，学位论文著

4、作权拥有者授权中国科学技术大学目拥有学位论文的部分使用权，Ｐ：学校有权按有关规定向国家有义部Ｎ或机构送义论文的复印件和电子版，将学位论文编入《中，允许论文被巧阅和借阅国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电了文档的内容和纸质论文的内容相致。保密的学位论文在解密后也巧守此规定。／开□保密（年）＿Ｊ作者签名：导师签名；．＇〇Ｕ、．ｂ签字日期：１盖ｂ｝签字。期：２争巧要从风険性质角度上看，商业

5、银行面临着来自信用、操作和市场Ｈ个方面的风险，各类余融衍生产品的相继出现，金融大环境决定了信。随着经济的快速发展一用风险是商业银行巧临的最重要的风险么，信用风险管理也逐渐成为商业银行曰常管理的部分。科学的信用风険管理流程包括信用风险识别、信用风险度量和倍用风检控制Ｈ部分，，信用风险的度量时进行有效的今面倍用风险管理的基础文章着重研究的是城巧行信用风险度量部分。城市商业银行从巧９５年成立至今，经历了改革、转型和发展。在监管的正，确引导下，城商行积极推进自身体制改革、加强风险管理、谋求发展空间致

6、力于服务市民、服务中小企业、服务地方经济，，有力地推动Ｔ地方经济的发展在，金巧体制不断健全的时化金融改革不断深化，城商行成为银行体系重要的组成，城商行由于经营区域部分。相对于国内人中型商业银行、服务对象Ｌ义及与地方政府关系的特殊性。，信用风险管理也与大中型商业银行有所区别文章从数据获取和理论假设的角度比较分析了线性判别分析、ｌｏｇｉｔ回归和Ｐｒｏｂｉｔ回归Ｈ种传统信用风险度是方法Ｗ及Ｈ种应用广泛的现代信用风险度量模型在城商行信用风险度量中应用的可行性，，最终认为在我国城商行发展现阶段ｉｔ

7、短期内传统模型仍是度量信用风险的主流选擇。文章采用ｌｏｇ回巧模型和主成＊分判别分析模巧对６６家上市中小企业财务数据进行实征巧比分析，其中ＳＴ和ＳＴ企业２４家，非ＳＴ企业４２家。实证表明，两种模型对中小企业违约巧率的预測９０一准确性均超过９６，但主成分判别分析模型预测的类错误率较商，可能会给城ｉ市商业银行带来严重损失，ｌｔ，综合比较ｏｇ回归模型更值得在城商行信用风险度量中推广使用，文韋提出了巧商行需要加快信用数据库建设、引进信用风。最后险管理专业人才、完舊银行内部信用巧级体系等建设性意见。中小

8、企业城市商业银行ｉｔｌｏ关键词：信用风险信用风险度量ｇ回归ＩＡｂｓｔ巧ｃｔＡｂｄｕｃｔＴｈｅｒｉｓｋｓｏｆｉＣｏｍｍｅｒｃａｌＢａｎｋｓｎａｃｃｏｒｄａｎｃｅｗｔｔｅｎａｔｕｒｅａｒｅｃｌａｓｓｉｅｄｎｔｏｉｉｈｈｆｉｉｔｈｒｅｅｍａｊｏｒｒｉｓｋｓ：ｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ，