基于bsde的分级基金的定价研究

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1、毒单位代码：１０４２２分类号：０２＂密级：公巧学号：２０１３１１３５４ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳ打Ｙ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅＢＳＤＥＷ分级＃金究论文题目；＊于ＴｈｅＰｒｉｃｉｎＭｏｄｅｌｏｆＬｅｖｅｒａｇｅＦｕｎｄＢ舶ｅｄｏｎＢＳＤＥｇ作者姓名子臘培养单位金ＩＩ巧巧皮专业名称巧率论与巧理巧计指导教师接靖巧教巧合作导师２０１６年４月２０日分类号：单位代码：１０４２２密级：学号：ｄ、馨

2、ｆｔ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ＞论文题目．：寻＆￥化巧今诉是令巧材中巧需＇ｒｎ口。．７ＵＰ／ｃ／叶ｊ－Ｕｅｐｋ．ｂ＾＾作者姓名手獻超．培养单位錦；ｇ巧取专业名称概嫁幸小指导教师巧鴻敵私接．合作导师么：＾〇ｌｉ年ＪＴ月夺日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，。独立进行研究所取得的成果除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的

3、个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。方。ｔ吟作．论文作者签名：寺嫂挺日期：关于学位论文使用授权的声明．本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可将本学位论文全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）论文作者签名：＾＾｜４＾导师签日期；目录中文摘要Ｉ英文

4、摘要ＩＩＩ一第胃绪１１１．１分级基金发展背景§１．２分级基金定价研巧背景５§第二章资产定价的ＢＳＤＥ方法７２１§．欧式资产定价的Ｂ犯Ｅ方法７２１§．２美式资产定价的Ｂ犯Ｅ方法３第Ｈ章分级基金的ＢＳＤＥ定价方法２１３１§．１期权投资组合的ＢＳＤＥ定价２一巧．２第类分级基金的定价２８；２９巧．３算例国投瑞银瑞福分级基金巧．４第二类分级基金的定价３３巧．５第Ｈ类分级基金的定价３３巧．６算例：国投瑞银瑞和沪深３００指数分级基金３７附录４１参考文献

5、５０致谢５３－Ｉ－ＣＯＮＴＥＮＴＳＣｈｉｎｅｓｅＡｂｓｔｒａｃｔＩＥｎｇｌｉｓｈＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌＣｈａｐｔｅｒ１ＰｒｉｏｒＫｎｏｗｌｅｄｇｅ１Ｂ，１．１ａｃｋｒｏｕｎｄｏｆＬｅｖｅｒａｅＦｕｎｄｓＤｅｖｅｌｏｍｅｎｔ１§ｇｇｐＢ’§１．２ａｃｋｇｒｏｕｎｄｏｆＬｅｖｅｒａｇｅＦｕｎｄｓＰｒｉｃｉｎｇＭｏｄｅｌ５Ｃｈａｐｔｅｒ２ＴｈｅＢＳＤＥＭｅｔｈｏｄｆｏｒＡｓｓｅｒｔＰｒｉｃｉｎｇ７§２．１Ｐｒｉｃｉｎｇｍｏｄｅｌｏ

6、ｆＥｕｒｏｐｅａｎＡｓｓｅｒｔＢａｓｅｄｏｎＢＳＤＥ７２．２ＰｒｉｃｉｎｇｍｏｄｅｌｏｆＡｍｅｒｉｃａｎＡｓｓｅｒｔＢａｓｅｄｏｎＢＳＤＥ１３§Ｃｈａｐｔｅｒ３Ｐｒｉｃｉ打ｇＭｏｄｅｌｏｆＬｅｖｅｒａｇｅＦｕｎｄＢａｓｅｄｏ打ＢＳＤＥ２１蛛１Ｐｒｉｃｉ打ｇＭｏｄｅｌｏｆＰｏｒｔｆｏｌｉｏＣｏｎｓｉｓｔｏｆＯｐｔｉｏｎｓ２１２ＰｒｉｃｉｎＭｏｄｅｌｏｆＴｈｅＦｉｒｓｔＧｅｎｅｒａｔｉｏｎｏｆＬｅｖｅｒａｅＦｕｎｄ２８蛛

7、ｇｇ义３Ｅｘａｍｐｌｅ：ＵＢＳＲｅｄｆｏｒｄｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｆｕｎｄ２９§ｒｃｎｅｏｅｖｅｒａｅｎｄ义４ＰｉｉｇＭｏｄｌｆＴｈｅＳｅｃｏｎｄＧｅｎｅｒａｔｉｏｎｏｆＬｇＦｕ３３§蛛５ＰｒｉｃｉｎｇＭｏｄｅｌｏｆＴｈｅＴｈｉｒｄＧｅｎｅｒａｔｉｏｎｏｆＬｅｖｅｒａｇｅＦｕｎｄ３３蛛６Ｅｘａｍｐｌｅ：ＵＢＳＲｅｄｈｅｌｅｖｅｒａｇｅｆｕｎｄ３７Ａｐｐｅｎｄｉｘ４１Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ５０Ａｃｋｏｎｗｌｅｇｅｍｅｎｔ

8、５３－ＩＩ－基于ＢＳＤＥ的分级基金的定价研究于腾超（山东大学金融研究院，济南，２５０１００）指导老师：陈増敬（）中文摘要随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，我国有越来越多的投资者不能满足于银行存款的定期利率，而股票市场的高风险