我国货币政策对银行风险承担的影响研究——基于最优和实现银行信贷风险水平的视角

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1、代巧射您义聲ｒＮＧＸＩＮＪＩＡＵＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＦＩＮＡＮＣＥ＆ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ中图分类号ＵＤＣ硕ｉｂ学位论文ＭＡＳＴＥＲＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ论文题国货币政策对银行风险承担的影响研究目我冲文）—基于最优和实现银行信贷风险木平的视角民ｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅｅｆｆｅｃｔｓｏｆｍｏｎｅｔａｒｏｉ＇ｙｌｃｏｎｂａｎｋｐｙ１个方前日ｒ－—ｉｓｌｃｔａｋｉｎｂｅｈａｖｉｏｒｉｎＣｈｉｎａＢａｓｅｄｏｎｔｈｅｅｒｓｅｃｔｉｖｅ英文ｇｐｐ（）ｏｆｔｈｅｏｐｔ

2、ｉｍａｌａｎｄｒｅａｌｉｚｅｄｂａｎｋｉｎｇｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ．熊美兰黄飞鸣作者导师申请学位＾培养单位金融学院学科专业金融学硏究方向货币银行理论与政策二〇—六六年月独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加Ｗ标法和致谢的地方外，论文中不包含其他人巴经发表或撰写的巧究成果，化不包含为获得江西化经大学或其他教育机拘的学位或证书所一使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任俩贡献均邑在论文中作了明确的说明并表示了谢

3、意。＂签名：聲日期：２＾、Ｌ／Ｌｔ〇禾关于论文使用授权的说明本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权促留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可么布论文的全部或部分内容，可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。（保密的论文在解密后进守此规定）签名：華，襄导师签名＾＾。＾＾曰巧：目录１绪论１１．１研究背景和意义１１丄１研究背景１１．１．２研究意义２１．２概念定义３１．２．１银行风险承担３１．２．２银行信贷风险４１３５．文献综述１．

4、３．１国外文献综述５１．３．２国内文献综述６１．３．３文献评述７１．４研巧思路与研巧方法７１．４．１研究思路７１．４．２研巧方法８１８．５论文框架１．６创新与不足１０２我国货币政策对商业银行信贷风险行为的理论分析１２２．１我国货币政策与商业银行行为的分析１２２丄１商业银行信贷行为分析１２２丄２商业银行的风险承担行为分析１３２．２影响我国商业银行风险承担斤为的宏微观因素１５２．２．１宏观因素１５２．２．２微观因素１６一３最优银行信贷风险水平的确定基于随机系数模型１８

5、３．１数据及变量选取１８３丄１被解释变量的选取１８３丄２解释变量的选取１９３丄３控制变量的选取１９３２０．２样本选择３２０．３计量模型设定３．３．１基本方程的确定２０３２．３．２实证模型的确定１Ｉ３．３．３利润方程的确定２２３．４实证检验２３３．４．１不随时间变化的最优银行信贷风险水平２３３．４．２随时间变化的最优银行信贷风险水平２８一４货币政策与银行风险承担的实证分析基于ＦＡＶＡＲ模型３２４．１实证研究方法３２４４．２指标变量的选取３４．２．１经济变

6、量的选择３４４．２．２观察变量的确定％４．３主成分分析３６？４．３．１因子声的估汁３６，４．３．２单位根检验３８４．３．３滞后阶数确定和模型系统的平稳性检验３８４％．４构建ＦＡＶＡＲ模型分析４４１．．模型检验３８４．４．２脉冲响应分析４０５结论和政策建议４３５．１结论４３５．２政策建ｉ义４４４７参考；＾献谢５１Ｃｏａ化打ｔｓＩＩ凸ｔｒｏｄｕｃｔｉｏ凸１１．１Ｒｅｓｅａｒｃｈｂａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ１１．１．１Ｒｅ

7、ｓｅａｒｃｈｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ１１．１．２Ｒｅｓｅａｒｃｈｓｉｇｎｉｃｉｃａｎｃｅ２１．２Ｃｏｎｃｅｐｔｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ３－１２．ＩＢａｎｋｒｉｓｋｔａｋｉｎ３．ｇｈｅａｎｋ＊１．２．２Ｔｂｃｉｅｄｉｔｒｉｓｋ４１ｏｒａｔｒｅ．３Ｒｅｖｉｅｗｆｔｈｅｌｉｔｅｕ５１．３．１Ａｂｒｏａｄｒｅｓｅａｒｃｈｓｔａｔｕｓ５１．３Ｄｏｍｒｅｓｅｓｔａｕｓ６．２ｅｓｔｉｃａｒｃｈｔ１．３．３Ｒｅｖｉｅｗｏｆｔｈｅｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ７１．４Ｒｅｓｅａｒｃｈｉｄｅａ

8、ｓａｎｄｒｅｓｅａｒｃｈｍｅｔｈｏｄｓ７１．４ｅｓｅａｒｃｈｉｄｅ