影响股市因素和预测a股见底反弹时间区间分析报告书

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1、word专业整理承诺书我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则.我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的,如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。学习资料整理分享word专业整理2012石河子大学

2、数学建模选拔赛赛编号专用页赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：评阅人评分备注全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）：全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）学习资料整理分享word专业整理影响股市因素及预测A股见底反弹时间区间分析一摘要我国股市在经历了2005年的短暂辉煌之后，一路走低，2012年中国针对股市疲软现状，推出一系列政策，是股市出现一系列相应的波动，本文对17年来的股市数据分析，查阅近期相关政策，利用数学知识联系实际问题，对股市波动进行定性与定量分析，从而作出相

3、应的解答和处理。第一问考虑到影响股市的因素有很多，为将模型简化，并考虑到中国国情与与其他国家的区别，运用统计学的原理，对收盘综合指数与时间之间的关系利用MATLAB软件进行拟合，求出解析式后，作出图形，考虑图形变动并结合常识推断股市波动与政策之间的联系，用样本标准差进行进一步分析与验证，引入价值函数，用EGARCH模型对原模型进行进行深入考察与优化，从而更好地证明政策与心理对股市波动性的影响；第二问将时间缩短为2012年，考察整个2012年股市波动情况，排除奇异点以减少误差，运用二分法取区间中点来逼近拐点的坐标，直至达到要

4、求的精度为止从而对A股市场作出见底反弹的时间区间。关键字统计学原理　拟合MATLAB样本标准差价值函数EGARCH模型二分法学习资料整理分享word专业整理二问题重述最近A股的新政层出不穷，如2012年针对货币信贷市场的定向信贷宽松，针对银行体系的公开市场净投放，法定准备金率下调，存贷款基准利率下调等，但A股市场仍不断再创新低。建立数学模型，说明影响股市波动的主要因素有哪些，以此来减少投资风险；股市一般的规律是牛市和熊市交替出现，查阅有关数据，结合数学模型可预测见底反弹的时间区间。三问题分析影响股市波动的因素很多，如政府政

5、策、宏观经济、企业业绩以及投资者心理因素等等，通过EXCEL对21世纪以来股市收盘综合指数数据进行去噪处理，排出数据中的奇异值。分析综合指数的运行规律，观察和对比17年收盘指数的情况，将拐点处的时间与国家政策调整时间相对比，找出两者之间的联系，并用数学模型加以验证，之后在考虑投资者心理因素，对该模型进行进一步优化；查阅A股走势，采用二分法来考察图形拐点，从而预测A股见底反弹的时间区间。学习资料整理分享word专业整理四建模过程Ⅰ问题一1．模型假设1）除本模型涉及到的因素外，忽视其他因素对股市的影响2）中国股市近期不会受金融

6、风暴等重大突发性因素的影响3）以收盘点数变动反应股市波动2.定义符号说明x——————时间y——————收盘综合指s——————样本标准差V(x)——————价值函数3.建立模型与求解统计学原理告诉我们，描述随机变量的特征可以用期望和标准差来解决。我们以年为单位，经过计算得出17年的综合指数平均值，如下表所示年份收盘指数平均值相对变化率年份收盘指数平均值相对变化率1995643.78-0.45%20041467.06-0.06%1996767.5319.22%20051144.54-21.98%19971182.5954.

7、08%20061687.1447.41%19981257.256.31%20073062.5981.53%学习资料整理分享word专业整理19991381.498.99%20083045.86-0.5%20001897.4237.35%20092872.40-6.03%20011940.872.29%20102930.171.97%20021561.77-19.53%20112764.05-6.01%20031468.01-6.00%20122382.24-16.02%然后我们对其图形进行拟合，指数拟合，对数拟合，多项式拟

8、合等多种拟合方式，用我们发现16次多项式的拟合程度是较高的，如图所示学习资料整理分享word专业整理得多项式方程为y=0.0002*x^9-0.0019*x^8+0.0115*x^7-0.0538*x^6+0.1896*x^5-0.4919*x^4+0.9013*x^3-1.0884*x^2+0.763