上投摩根亚太优势股票型投资基金第3季度报告

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1、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2011年第3季度报告上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2011年第3季度报告2011年9月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年十月二十七日第1页共15页上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2011年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月26日复核了本报告中的财务指

2、标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根亚太优势股票(QDII)基金主代码377016交易代码377016基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年10月22日报告期末基金份额总额21,620,347,704.83份投资

3、目标本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。投资策略15上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2011年第3季度报告本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策

4、略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCIACAsiaPacificIndexexJapan）。风险收益特征本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。基金管理人上投

5、摩根基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司境外投资顾问英文名称JFAssetManagementLimited境外投资顾问中文名称JF资产管理有限公司境外资产托管人英文名称TheBankofNewYorkMellonCompany境外资产托管人中文名称纽约梅隆银行§3主要财务指标和基金净值表现15上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2011年第3季度报告3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)1.本期已实现收益-699,479,841.992.本期利润-3,764,008,312.413

6、.加权平均基金份额本期利润-0.17264.期末基金资产净值10,728,564,372.635.期末基金份额净值0.496注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个

7、月-25.86%1.84%-22.91%1.91%-2.95%-0.07%3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根亚太优势股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年10月22日至2011年9月30日）15上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2011年第3季度报告注：本基金合同生效日为2007年10月22日，图示时间段为2007年10月22日至2011年9月30日。本基金建仓期自2007年10月22日至2008年4月21日，建仓期结束时资产配置比例符合

8、本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业