spss回归分析报告作业

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1、实用文案回归分析作业一、利用软件计算1、数据文件“资产评估1”提供了35家上市公司资产评估增值的数据。num---公司序号pg----资产评估增值率gz----固定资产在总资产中所占比例fz----权益与负债比bc----总资产投资报酬率gm---公司资产规模（亿元）a.建立关于资产评估增值率的四元线性回归方程，并通过统计分析、检验说明所得方程的有效性，解释各回归系数的经济含义。b.剔除gz变量，建立关于资产评估增值率的三元线性回归方程，与a中的模型相比较，那个更为实用有效，说明理由。解：a.SPSS数据如下ModelSummaryModelRRSquareAdju

2、stedRSquareStd.ErroroftheEstimate1.871a.759.727.0787500a.Predictors:(Constant),公司规模,权益与负债比,固定资产比重,总资产投资报酬率ANOVAbModelSumofSquaresdfMeanSquareFSig.1Regression.5864.14623.609.000aResidual.18630.006Total.77234a.Predictors:(Constant),公司规模,权益与负债比,固定资产比重,总资产投资报酬率b.DependentVariable:资产评估增值率Co

3、efficientsaModelUnstandardizedCoefficientsStandardizedCoefficientstSig.BStd.ErrorBeta标准文档实用文案1(Constant).396.1452.736.010固定资产比重.079.082.092.972.339权益与负债比.062.016.4163.918.000总资产投资报酬率.602.130.4934.618.000公司规模-.044.014-.304-3.201.003a.DependentVariable:资产评估增值率ResidualsStatisticsaMinimumM

4、aximumMeanStd.DeviationNPredictedValue-.084652.494055.172240.131242935Residual-1.5000236E-1.1493797.0000000.073972735Std.PredictedValue-1.9572.452.0001.00035Std.Residual-1.9051.897.000.93935a.DependentVariable:资产评估增值率由ModelSummary和ANOVA表可知，R为0.871，决定系数R2为0.759，校正决定系数为0.727。拟合的回归模型F值为23

5、.609，P值为0，所以拟合的模型是有统计意义的。从系数的t检验可以看出，只有固定资产比重的sig值=0.339>0.05，说明只有固定资产比重对资产评估增值率的影响是不显著的，其他自变量对固定资产增值的比率均有显著的影响。线性回归方程为：pg=0.396+0.079gz+0.063fz+0.602bc-0.044gmα1=0.079表示，在权益与负债比、总资产投资报酬率和公司规模不变的条件下，固定资产比重每增加1个单位，资产评估增值率增加0.079。α2=0.063表示，在固定资产比重、总资产投资报酬率和公司规模不变的条件下，权益与负债比每增加1个单位，资产评估增

6、值率增加0.063。α3=0.602表示，在固定资产比重、权益与负债比和公司规模不变的条件下，总资产投资报酬率每增加1个单位，资产评估增值率增加0.602。α4=-0.044表示，在固定资产比重、权益与负债比和总资产投资报酬率不变的条件下，公司规模每增加1亿元，资产评估增值率减少0.044b.ModelSummarybModelRRSquareAdjustedRSquareStd.ErroroftheEstimate标准文档实用文案1.867a.751.727.0786809a.Predictors:(Constant),公司规模,权益与负债比,总资产投资报酬率b.

7、DependentVariable:资产评估增值率ANOVAbModelSumofSquaresdfMeanSquareFSig.1Regression.5803.19331.218.000aResidual.19231.006Total.77234a.Predictors:(Constant),公司规模,权益与负债比,总资产投资报酬率b.DependentVariable:资产评估增值率CoefficientsaModelUnstandardizedCoefficientsStandardizedCoefficientstSig.BStd.ErrorBeta1