宝盈中证100指数增强型投资基金第1季度报告

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1、宝盈中证100指数增强型证券投资基金2013年第1季度报告宝盈中证100指数增强型证券投资基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年四月二十二日第1页共11页宝盈中证100指数增强型证券投资基金2013年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合

2、同规定，于2013年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称宝盈中证100指数增强基金主代码213010交易代码213010基金运作方式契约型开放式基

3、金合同生效日2010年2月8日报告期末基金份额总额66,856,230.79份投资目标在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。投资策略本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证11宝盈中证100指数增强型证券投资基金2013年第1季度报告100指数中的基准权重构建指数化投资

4、组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等债券投资策略。采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资。业绩比较基准中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80％，预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。基金管理人宝盈基金管理

5、有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)1.本期已实现收益-2,059,645.952.本期利润-1,352,721.263.加权平均基金份额本期利润-0.01784.期末基金资产净值49,531,742.115.期末基金份额净值0.741注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。2、本期利润为本期已实现收益加上

6、本期公允价值变动收益。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差业绩比较基准收益率③①-③②-④11宝盈中证100指数增强型证券投资基金2013年第1季度报告②业绩比较基准收益率标准差④过去三个月-4.26%1.54%-2.82%1.58%-1.44%-0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业

7、绩比较基准收益率变动的比较宝盈中证100指数增强型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2010年2月8日至2013年3月31日）注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期余述胜2011-8-17-15年余述胜先生，金融学11宝盈中证100指数增强型证券投资基金2013年第1季

8、度报告本基金基金经理兼宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理博士。1998年3月至2007年10月就职于南方基金管理有限公司，历任研究员、投资部副总监、交通运输行业首席分析师。2007年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任投资部副总监、研究部总监。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。温胜普本基金基金经理2010-2-8-7年温胜普先生，经济学硕士。2006年7月加入宝盈基金管理有限公司，历任金融工程部风险管理岗，现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理。中国国