我国财产保险公司的风险管理模型研究——基于整体风险管理理论

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1、Y1031355分类号．E墨盟UDC鲍墨学号Q垒至Q垦Q垦Q耋墨密级玉河；每夫专博士学位论文我国财产保险公司的风险管理模型研究——基于整体风险管理理论王波指导教师姓名史塞埋教授：搜昱江旌太堂盔堂院一直立直酉鏖跬l墨．申请学位级别埴圭专业名称．越苤经迹厘蟹堡．论文提交日期：2垒逝生l全目2§目论文答辩日期：2鲤Z年上月上Lf

2、学位授予单位和日期：扭连太堂全鲤2生．答辩委员会主席：迕长蕴论文评阅人：奎塞、奎!垒墨、值建敛、沈蕴茎、苴塞塑、2006年10月中国·南京AbstractBeingoneofthemainresearchsubjectsininsura

3、ncetheory，riskmanagementmodelhasbecomeanimportantanalysistoolforpropertyinsurancecompanyinriskmanagementthoughidentificatingrisk，analyzingriskandmeasuringrisk．Thispaper,basedonEnterpriseRiskMannamentTheoryandsystemtheorNbuildsanoverallriskmanagementmodel，EnterpriseRiskManagementMo

4、del(ERM—Model)．First，underrecognitionofrisk，itisredefinedbasedontheexplanationofitselements，natureandcharacter,andEnterpriseRiskManagementTheoryTheconnotationofEnterpriseRiskMannarnentTheoryisexploited，andtheERM—Modelbasedonsystemtheoryispresented．Theauthordevelopsageneralframewor

5、kforERM—Modelanditscomponents：parametrichypothesismodule，business—environmentriskmodule，business—processriskmoduleandoutcomereportmodule．Second，asthekeypointofthepaper，explorationisconductedonthedesignandsimulationofeconomic-environmentriskmoduleandoperatingriskmodule．Throughstoch

6、asticdifferentialequations，regressionanalysisanddistributionfitting，modelsarebuiltforinterestraterisk，inflationrisk，otherbusiness—environmentrisk，underwritingrisk，investmentrisk，catastropherisk，andreinsuranceriskThird，outcomereportmoduleisbuilt．Combiningriskmodulesandcashflow，simu

7、latingfinancialstatementisacquired．ThesupervisiontargetsofCIRCareextendedtoafinancialindexevaluationsystemandaninnovatingresearchisgiveninsimulationoffairvalueofinsurancecompany,whichformsabenertargetevaluationsystem．Intheend，followingexamplestudy,thepaperdemonstratesERM—Model’Sva

8、luethrouthriskanalysisandstresstesting．Keywords：propertyinsurancecompany；risk；riskmanagementmodel；enterpriseriskmann【ge；ment前言保险业是我国金融业的三大支柱产业之一。保险业的健康发展不仅关系到金融体系的平稳运行，对社会经济的长治久安也起着举足轻重的作用。改革开发以来，特别是20世纪90年代中期以后，我国的保险行业得到了充分、持续和快速的发展。随着我国加入WTO以及外资保险公司的逐步进入，我国保险业进一步向纵深开放，国民的保险意识不断增

9、强，保险市场的规模持续扩大，市场经营主体呈现多元化趋势，保险产品创