个人住房抵押贷款违约风险因素的实证研究

《个人住房抵押贷款违约风险因素的实证研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、指导小组成员名单施正康副教授李洁明教授尹晨副教授062015248吴维萍个人住房抵押贷款违约风险因素的实证研究．，．目录／／H-I／]／I／／．I／／／了I／I／]／。／]]；／譬]／I／I／／1Ill。]／／／]I。／／II／2个人住房抵押贷款违约风险及其相关研究文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52．1个人住房抵押贷款的基本概念及分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52．1．2个人住房抵押贷款的相关分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯～62．2个人住房抵押贷款违约风险研究的文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、．．62．2．1个人住房抵押贷款违约的定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一62．2．2个人住房抵押贷款违约风险的理论研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．72．3国内关于个人住房抵押贷款违约风险的实证研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123我国的个人住房抵押贷款市场及违约风险管理的现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．143．1我国的个人住房抵押贷款市场的特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯143．1．1目前我国的个人住房抵押贷款业务情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯143．1．2我国个人住房贷款发展的特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯143．2我国住房抵押贷款风险管理的现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯153．2．1现有的住房抵押贷款管理无法满足风险监控和风险防范要求⋯⋯⋯⋯⋯153．2．2商业银行对住房抵押贷款的管理有待加强⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯174住房抵押贷款违约风险的统计分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．184．2住房抵押贷款的统计分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．194．2．1违约与借款人特征的相关性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．194．2．2违约与贷款特征的相关性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。255LOGISTIC回归模型的实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯305．1LOGISTIC回归模型原理：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．305．3实证分析及结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33062015248吴维萍个人住房抵押贷款违约风险因素的实证研究5．3．1违约概率的预测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯335．3．2“违约”与“不违约”的发生比和发生比率(Oddsandoddsratio)⋯⋯⋯⋯．．356结论与展望

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯386．1本文的基本结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．386．2研究展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38注释⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．40参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．4l致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．44n062015248吴维萍个

6、人住房抵押贷款违约风险因素的实证研究摘要自1998年我国进行住房体制改革以来，我国的个人住房抵押贷款为房地产消费和经济发展提供了巨大的金融支持。随着个人住房抵押贷款业务的迅猛发展，贷款的违约风险日益增加。不良贷款比率明显高于美国，香港等发达国家或地区的水平。因此，有关住房抵押贷款的违约风险的研究越来越成为学界和银行界的一个重要课题。本文借鉴西方发达国家的研究成果，应用理论分析和实证分析，定性分析和定量分析相结合的方法，总结了个人住房抵押贷款违约风险的理论基础和我国个人住房抵押贷款违约风险管理的现状。系统地研究我国住房抵押

7、贷款违约的主要风险因素，归纳了违约风险的载体——借款人在抵押贷款业务中违约行为发生的一般规律。然后，对银行发放的个人住房抵押贷款的数据进行统计分析，并运用Logistic回归模型对采集的数据进行实证分析，系统地分析影响个人住房抵押贷款违约的主要因素，并得到了违约的主要风险变量。研究得出以下结论：(1)Logistic模型分析显示，在我们所选取的10个变量中，借款者的年龄，教育状况，婚姻状况对贷款的违约影响相当显著。贷款期限和贷款价值比这两个贷款合同要素也明显地影响该贷款是否违约。因此，银行在发放贷款的时候应尽量选择低风险

8、的借款者。(2)银行可以通过测算贷款违约风险的大小来提高或降低贷款利率，在满足各个层次的购房消费者的需求的同时，区别对待潜在的高，中，低风险的借款者。最大限度地规避借款者的违约风险，更好的促进房地产金融的发展。关键词：个人住房抵押贷款，贷款违约风险，Logistic回归模型，度量模型中图分类号：F832．450620