我国个人住房抵押贷款违约影响因素实证的研究

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1、国内图书分类号：F832.479国际图书分类号：226.717.5学校代码：10213密级：公开经济学硕士学位论文我国个人住房抵押贷款违约影响因素实证研究硕士研究生：陈昊洁导师：姜明辉教授申学所答请在辩学单日位：经济学硕士科：国际贸易学位：管理学院期：2010年6月授予学位单位：哈尔滨工业大学ClassifiedIndex:F832.479U.D.C:226.717.5DissertationfortheMasterDegreeinEconomicsINDIVIDUALRESIDENT

2、IALMORTGAGELOANINCHINADEFAULTSIMPACTFACTORSSTUDYCandidate：Supervisor：AcademicDegreeAppliedfor：Speciality：Affiliation：DateofDefence：ChenHaojieProf.JiangMinghuiMasterofEconomicsInternationalTradeSchoolofManagementJune,2010Degree-Conferring-Institution

3、：HarbinInstituteofTechnology哈尔滨工业大学经济学硕士论文摘要自1992年中国建设银行发放第一笔个人住房抵押贷款以来，个人住房抵押贷款逐渐被广大居民所接受。到2009年底，我国商业银行发放的个人住房抵押贷款余额已超过4973.3亿元，而且仍在以年增长率40—50%的速度快速增长。与此同时，个人住房抵押贷款的不良率也开始攀升，目前平均不良率在1.58%左右，潜在风险己逐渐显现。当前，金融界已普遍意识到加强违约风险管理的必要性和紧迫性，学术界也对这一问题给予了一定重视，但对

4、个人住房抵押贷款违约影响因素进行系统性理论研究和实证研究仍然比较少。基于上述背景，本文以个人住房抵押贷款违约风险影响因素为研究对象，试图识别现阶段影响我国个人住房抵押贷款违约风险的主要因素，进而为银行在贷款发放之初就能有效管理违约风险奠定理论和技术基础。本文在分析国内外个人住房抵押贷款违约风险影响因素发展历史及其方法应用现状的基础上，针对国内对于个人住房抵押贷款违约因素的研究较少考虑各因素关联关系的问题，总结国外学者对个人住房抵押贷款违约风险实证研究变量选择的研究成果，提出从借款人特征因素、贷款

5、特征因素、家庭财务负担因素三个方面进行变量选择的思路。采用结构方程模型，建立路径分析图，探讨显变量与潜变量之间的路径关系，分析其间的相互影响。通过构建适合中国国情的个人住房抵押贷款违约影响因素的结构模型，采用商业银行业务系统中所获取的实际数据，确定所使用的指标并建立模型，进行实证研究。研究结果表明：在借款特征因素中，借款价值比能够最大程度的影响借款特征因素，并最终导致借款人选择违约；在借款人特征因素中，价款人受教育程度因素对于借款人是否会选择违约的影响最大。家庭财务负担部分，贷款金额的多少会很大

6、程度上影响借款人最终是否违约。根据上述实证结果，从商业银行控制个人住房抵押贷款违约影响因素的角度控制信贷风险，提出了加强和改善我国个人住房抵押贷款违约风险管理措施。关键词：个人住房抵押贷款；违约；结构方程模型I哈尔滨工业大学经济学硕士论文AbstractSincetheConstructionBankofChinalentthefirstloanofresidentialmortgagein1992,ithasbeenacceptedbythemassesofresidentsgradually

7、.Bytheendof2009,bank’sloanbalanceofresidentialmortgagealreadyexceeded497billionYuaninChina.Itstillincreasesfastatthespeedof40-50%peryear.Meanwhile,defaultriskrateofresidentialmortgagebeginstosoarconstantlytoo.Averagedefaultriskrateofresidentialmortga

8、gewasabout1.58%,andpotentialriskhasalreadyappearedgradually.Now,financialcirclesinChinahavegenerallyrealizedthenecessityandurgencyofstrengtheningresidentialmortgagedefaultriskmanagement,andacademicinChinahasalsopaidattentiontoit.However,systemictheor