供应商主导下考虑努力因素的供应链期权契约研究

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1、硕士学位论文供应商主导下考虑努力因素的供应链期权契约研究作者姓名张凤武学科专业管理科学与工程指导教师张红教授所在学院工商管理学院论文提交日期2018年4月20日ResearchonOptioncontractconsideringeffortfactorsinasupplier-ledsupplychainADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：ZhangFengwuSupervisor：Prof.ZhangHongSouthChinaUniversityofTechnologyGua

2、ngzhou,China分类号：F274学校代号：10561学号：201520123785华南理工大学硕士学位论文供应商主导下考虑努力因素的供应链期权契约研究作者姓名：张凤武指导教师姓名、职称：张红教授申请学位级别：硕士学科专业名称：管理科学与工程研究方向：供应链金融论文提交日期：2018年4月20日论文答辩日期：2018年5月24日学位授予单位：华南理工大学学位授予日期：年月日答辩委员会成员：主席：叶飞委员：赖朝安彭飞摘要随着移动互联网、信息技术、新媒体等的发展以及在我国目前消费升级的背景下，人们对生活品质的追求越来越高，拥有垄断优势和自己独特的

3、设计、品牌、技术、专利的公司越来越在消费者心中占据着重要位置，也在供应链中占据着主导地位。而技术的发展也使得像电子消费品、电器、时尚等行业由于产品生命周期较短需要尽快的把产品销售出去，因此需要下游的零售商付出更多的努力去开发市场，提高市场需求。在现实中，努力因素是影响市场需求的重要因素之一[1]，零售商的销售努力行为包括增加品牌广告的投放力度、招聘更多的营销人员、加强业务培训等提高销量的措施，但是零售商的销售努力行为是需要成本的，在一般情况下，这些成本都由零售商独立承担。零售商虽然通过努力行为扩大了市场需求，但也使得供应商受益，所以为了有效的激励零

4、售商进行更多的努力投入，供应商必须对零售商的努力行为进行补偿。本文正是基于这一矛盾，研究了在需求具有不确定性且与努力程度有关的背景下，分析了供应商如何通过期权契约激励零售商进行更多的努力投入以及达成供应链协调的目的。首先，本文探讨了零售商的销售努力行为在独立决策时的情况，研究发现供应商有动力通过契约激励零售商提高努力水平，从而实现帕累托的改进。其次，在供应商与零售商均为风险中性时，供应商通过双向期权契约激励零售商的销售努力行为的机制。在供应商必须满足零售商的订货需求情况下，构建了双向期权与努力成本共担的复合契约，并且分析了供应链参与者的决策行为，以

5、及实现供应链努力程度协调时各契约的参数。进一步，研究了在供应链成员具有风险规避特点时供应链协调的问题。通过构建风险厌恶的供应商-风险中性的零售商以及风险中性的供应商-风险厌恶的零售商两种供应链组合，分析了供应链成员的损失厌恶特性对契约机制的影响。研究发现通过构建的复合契约模型可以实现供应链的协调或帕累托改进，并且给出了供应链实现协调时各契约参数需要满足条件。最后，通过算例分析，研究了各个契约参数对供应链努力行为的影响，验证了理论推导的正确性和合理性。关键词：努力水平；期权契约；成本共担；损失厌恶IAbstractWiththedevelopment

6、ofmobileInternet,informationtechnology,newmediaandsoon,thepursuitoflifequalityisbecomingmoreandmorehighinthecontextofthecurrentconsumptionupgradinginChina.Thecompanieswithmonopolyadvantagesandtheirownuniquedesign,brand,technologyandpatentoccupyanimportantpositionintheconsumer'

7、sheart,andalsooccupyadominantpositioninthesupplychain.However,thedevelopmentoftechnologyalsomakesitpossibleforindustriessuchasconsumerelectronics,electronicsandfashiontosellproductsassoonaspossibleduetotheshortlifecycleofproducts.Therefore,downstreamretailersneedtopaymoreeffor

8、tstodevelopthemarketandimprovethemarketdemand.Inreality,theef