《程序化交易》PPT课件

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1、程序化交易简介中国国际期货谢磊2006.1.6基本内容价格触发画线触发模型触发文文通价格触发：鼠标移动到最新报价上，出现“埋”时，左键双击画线触发：鼠标移到线上，点右键画线触发注意事项适用线类：趋势线，平行线，黄金分割，道氏不适用线类：甘氏线（角度线）交易模型设计常数操作符、函数、指令技术指标模型设计快速入门模型测试启用模型注意事项常用函数交易模型中的交易指令技术指标掌握：（1）公式基本语法（2）基础函数意义（3）函数组合应用例：移动平均线MA1:MA(CLOSE,N1),COLORRED;MA2:MA(CLOSE

2、,N2),COLORYELLOW;MA3:MA(CLOSE,N3),COLORGREEN;MA4:MA(CLOSE,N4),COLORMAGENTA;例：KDJ公式RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;D:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;交易模型设计注意：（1）与技术指标在公式上的区别（2）与技术指标在交易上的区别（3）交易模型的几种

3、基本形式快速入门1.均线交叉10周期的均线上穿20周期的均线时买开；5周期的均线下叉10周期的均线时卖平；10周期的均线下叉20周期的均线时卖开；5周期的均线上穿10周期的均线时买平；关键函数：CROSS（X，Y）均线交叉模型MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA20:=MA(CLOSE,20);CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;2、同时有多个条件5周期均线

4、上穿10周期均线并且前个周期的J值（KDJ）少于70或者KD金叉时并且J值小于30时买开；KD出现死叉并前个周期J值大于70时卖平5周期均线下叉10周期均线并且前个周期的J值（KDJ）大于30或者KD死叉时并且J值大于70时卖开；KD出现金叉并前个周期J值小于30时卖平关键操作符：&&（并且）

5、

6、（或者）多条件模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;K:=SMA(RSV,3,1);D:=SMA(K,3,1);J:=3*K-2*D;MA5:=MA(

7、CLOSE,N1);MA10:=MA(CLOSE,N2);(CROSS(MA5,MA10)&&REF(J,1)<70)

8、

9、(CROSS(K,D)&&J<30),BK;CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70,SP;(CROSS(MA10,MA5)&&REF(J,1)>30)

10、

11、(CROSS(D,K)&&J>70),SK;CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30,BP;短线模型：豆一合约5分钟MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);CROSS(MA5,MA10)

12、

13、(M

14、A5-CLOSE)>8,BK;(CLOSE-MA5)>6,SP;CROSS(MA10,MA5)

15、

16、(CLOSE-MA5)>8,SK;(MA5-CLOSE)>6,BP;止损问题例：简单价差模型CROSS(300,CLOSE),BKSK;CROSS(CLOSE,500),SPBP;CROSS(CLOSE,600),SKBK;CROSS(400,CLOSE),BPSP;语法测试效果测试效果测试注意事项1.必须在K线窗口2.测试时间可以更改，但需先用下光标键压缩K线，使得窗口内显示K线时间足够长3.请注意流动性，成交量

17、太低缺乏实战意义启动模型模型触发启用模型触发注意事项1.行情断线。请在“系统工具-个性化设置-选中断线后定时重连”2.建议使用“半自动”下单3.注意回避当天多次振荡：“系统工具-个性化设置-程序化交易不使用最后一根K线”4.快捷反手，资金足够则成交回报时间可改为200毫秒5.批量下单进行中如果想终止，只能关闭金仕达或文华软件文文通传送大豆聚宝盆交易模型演示谢谢大家！中国国际期货谢磊