程序化交易软件架构课件.ppt

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1、程序化交易软件架构量化交易vs程序化交易量化交易更强调数量化的出入仓条件科学地进行实验数理化地分析绩效程序化更强调自动化，避免心理因素的干扰量化交易在赚什么钱？信息逐步扩散，致使价格的逐步更新量化交易在比拼信息处理的正确性，以及信息处理的快慢。什么是快？实盘信息处理得快网络架构、交易程序及载体实验回测得快参数个数控制、参数优化方法、程序并行架构实验到实盘转化得快软件架构对交易系统的其它需求稳定安全易扩展即可以回测，又可以快速实盘可以任意扩展技术指标可以定义自己的交易执行策略可以同时处理多个合约、多个策略、多个账户如何利用CT

2、P来撰写自己的交易系统？完全在回调函数中处理策略执行、处理日志等等是否可靠？应尽量避免在网络通讯触发的回调函数中进行耗时的工作，避免行情与成交信息的丢失和网络延迟的加大。一个可行的架构行情实体数据处理实体策略一策略二数据处理实体策略三交易实体交易实体交易实体合约一合约二策略四策略五一个可行的架构灵活地进行回测、纸面交易、实盘交易行情类IMarketDataReader数据监听和处理类CDataSniffer交易和订单管理类ITraderOnRtnDepthMarketData--接收行情，调用PushData将数据和Tick

3、信息存入共享内存。//可灵活对接历史行情或者实盘行情Execute--检查订单状态更新，调用策略执行过程；检查新数据，调用指标运算和策略执行。ReqOrderInsert--下单ReqOrderCancel--撤单//可灵活对接纸面交易或者实盘交易实时动作类ITimeActionDoAction--根据合约和Tick信息执行操作指标计算类IIndexCalculator交易策略类ITradingStrategyCMAIndexCEMAIndexCRSIIndexCKLine执行策略类IExecutionStrategy灵活地

4、进行回测、纸面交易、实盘交易IMarketDataReader行情数据读取FileDataReader文本数据CTPMarketDataReaderCTP数据ITrader交易实体PaperTrader纸面交易CTPTraderCTP交易历史行情实盘行情纸面交易回测实盘纸面实盘交易-----实盘交易通过统一的行情数据适配器来组装历史行情或者实盘行情；通过统一的交易接口适配器来组织纸面交易和实盘交易；它们的组合即可完成回测、纸面交易、实盘交易。指标运算和交易策略的分离行情类IMarketDataReader数据监听和处理类CD

5、ataSniffer交易和订单管理类ITraderOnRtnDepthMarketData--接收行情，调用PushData将数据和Tick信息存入共享内存。//可灵活对接历史行情或者实盘行情Execute--检查订单状态更新，调用策略执行过程；检查新数据，调用指标运算和策略执行。ReqOrderInsert--下单ReqOrderCancel--撤单//可灵活对接纸面交易或者实盘交易实时动作类ITimeActionDoAction--根据合约和Tick信息执行操作指标计算类IIndexCalculator交易策略类ITra

6、dingStrategyCMAIndexCEMAIndexCRSIIndexCKLine执行策略类IExecutionStrategy指标运算和交易策略的分离避免策略业务逻辑的复杂化避免多账户使用同一策略时的指标重复计算交易策略与执行策略的分离行情类IMarketDataReader数据监听和处理类CDataSniffer交易和订单管理类ITraderOnRtnDepthMarketData--接收行情，调用PushData将数据和Tick信息存入共享内存。//可灵活对接历史行情或者实盘行情Execute--检查订单状态更新

7、，调用策略执行过程；检查新数据，调用指标运算和策略执行。ReqOrderInsert--下单ReqOrderCancel--撤单//可灵活对接纸面交易或者实盘交易实时动作类ITimeActionDoAction--根据合约和Tick信息执行操作指标计算类IIndexCalculator交易策略类ITradingStrategyCMAIndexCEMAIndexCRSIIndexCKLine执行策略类IExecutionStrategy交易策略与执行策略的分离什么是执行策略？仓位调整的执行过程以及订单成交状况的处理，例如是否使

8、用拆单，在多长时间没有完全成交时的处理等什么是交易策略？确定出入场的条件，以及条件触发后的执行策略。交易策略与执行策略的分析使得交易策略业务逻辑简单化；避免了复杂的订单状态处理过程。谢谢！