第五章 异方差

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1、第五章异方差一、填空题1.以数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________，表示为。2.在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量仍是无偏但不再，通常使用的t检验和检验是无效的。3.在存在异方差情况下，常用的OLS法可能是高估也可能是低估了估计量的。4.在应用工作中，异方差究竟与哪个或哪些解释变量有关往往是未知的，需要尝试构造残差序列与可能导致异方差的解释变量之间的回归模型，根据来确定。5.利用格莱泽检验（Glejsertest）进行异方差的检验，可以达到两个目的：和。6.异方差的检验方法有多

2、种，很难说哪种方法是最好的，但有一个共同的思路，就是__________。7.Goldfeld—Quandt检验用于检验递增（或递减）即单调变化的。8.法是解决模型异方差的有效方法之一。二、选择题1．产生异方差性的主要原因是（）A.模型中省略了某些重要变量；B.模型设定误差；C.测量误差的变化；D.截面数据中总体各单位的差异。2.异方差性的检验方法有()A.图示检验法B.格莱泽检验C.怀特(White)检验D.回归检验法E.DW检验F.Goldfeld-Quandttest(G-Q检验)G.ARCH检验3.Goldfeld-Qu

3、andt检验法的过程做法是（）A．模型除了存在异方差问题外，其它假定条件均满足B．样本容量尽可能大C．将与异方差相关的某解释变量按其观测值的大小顺序排列D.随机误差项服从正态分布、零期望、无自相关E.将排列在中间的约1/4的观测值删除掉,形成两个子样本F.构造F统计量，判断异方差是否存在4.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（）。A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.广义最小二乘法E.普通最小二乘法三、问答题1.简述异方差性的含义。2.简述异方差性的后果。3.列举异方差性的检验方法。4.检验计

4、量经济模型是否存在异方差，可以用布罗歇—帕甘检验（BreuschPagan）和怀特（White）检验，请说明这二种检验的差异和适用性。5.简述异方差检验方法的共同思路。6.列举异方差的解决办法。7.对变量取对数通常能降低异方差性，但须对这种模型的随机误差项的性质给予足够的关注。例如，设模型为，对该模型中的变量取对数后得如下形式：(1)如果要有零期望值，的分布应该是什么？(2)如果，会不会？为什么？(3)如果不为零，怎样才能使它等于零？四、实践题1.设消费函数为式中，为消费支出；为个人可支配收入；为个人的流动资产；为随机误差项，并

5、且（其中为常数）。试回答以下问题：(1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。2．某地区1975—2006年中的个人储蓄及个人收入资料如下表:年份储蓄(Y)收入(X)年份储蓄(Y)收入(X)197526487771991170224127197610592101992157825604197790995419931654265001978131105081994140027670197912210979199518292786919801071191219962200283001

6、9814061274719972017284501982503134991998210529560198343114269199916003210019845881552220002250325001985598167302001242033500198689817663200225703600019879501857520031720362001988779195352004190037850198981921163200521003820019901222228802006230040100要求：利用G-Q检验考察是否存在异

7、方差。若存在异方差，假定异方差的形式为，进行回归分析。3.表中给出1985年我国北方几个省市农业总产值，农用化肥量、农用水利、农业劳动力、每日生产性固定生产原值以及农机动力数据，要求：（1）试建立我国北方地区农业产出线性模型；（2）选用适当的方法检验模型中是否存在异方差；（3）如果存在异方差，采用适当的方法加以修正。地区农业总产值农业劳动力灌溉面积化肥用量户均固定农机动力（亿元）（万人）（万公顷）(万吨）资产（元）（万马力）北京19.6490.133.847.5394.3435.3天津14.495.234.953.9567.54

8、50.7河北149.91639.0357.2692.4706.892712.6山西55.07562.6107.931.4856.371118.5内蒙古60.85462.996.4915.41282.81641.7辽宁87.48588.972.461.6844.7