《计量经济学》综合实验报告

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1、华北科技学院基础部综合性实验报告华北科技学院基础部综合性实验实验报告课程名称计量经济学实验学期2012至2013学年第一学期学生所在系部基础部年级2010专业班级计算B101学生姓名邓伟伟学号201009014124任课教师仓定帮实验成绩基础部制18华北科技学院基础部综合性实验报告《计量经济学》课程综合性实验报告开课实验室：数学应用实验室2012年12月13日实验题目中国进、出口贸易总额的var分析一、实验目的(1)中国进、出口贸易总额的var分析。(2)增强对VAR模型的认识及对EViews软件的熟练度。二、设备与环境EViews6.0软件。实验内容及要求三、实验

2、内容及要求（一）var介绍一般传统的回归模型都以经济理论为基础，应用模型对经济主体的行为做出适当的描述，然后分析外生变量如何影响内生变量。但是这种模型存在一些缺陷，一种缺陷是把一些变量看成是内生的，而把另一些看成外生的或前定的，这种决定往往是主观的，因为有可能这两个变量是互为因果的；另一种缺陷是在构造联立方程模型时，为了使模型可识别，必须在某个方程中舍去某些变量。VAR模型的核心思想就是不考虑经济理论，而直接考虑时间序列的各经济变量间的关系。VAR的一般形式为:（3.1）其中，()=0，(，)=0，=1，2，…；是(n×1)向量组成的同方差平稳的线性随机过程，是(n

3、×n)的系数矩阵，是向量的阶滞后变量，是误差项，在本模型中可视为随机干扰项。（2）VAR模型最佳滞后期数的确定由于VAR方程滞后期的确立受变量影响较大，故需首先进行变量的平稳性检验。早期在Box一Jenkins的分析中，常以自相关系数图作判断，如果自相关系数随着滞后期数的增加而快速下降，就称为平稳序列；反之，则称为不平稳序列。然而此为一主观判断性的检验，因此，Dickey和Full提出DF统计量来检验变量是否为平稳序列，其后又进行了修正和改进，引入ADF统计量来进行检验。检验模型如下：18华北科技学院基础部综合性实验报告（3.2）其中，为时间趋势项，,为参数，为误差

4、项。其检验的原假设为：，对立假设为：。若原始数据无法拒绝原假设，将进行一次差分，并将差分后的序列重新进行ADF检验，待变量为平稳序列后建立VAR模型。目前，可用于确定滞后期的检验较多，但常用的有AIC和SIC准则。AIC标准的计算方法为:（3.3）Schwarz的SIC准则，定义如下:（3.4）其中，为变量滞后期，为样本数，为残差平方和。最佳滞后期根据AIC和SIC准则的值进行确定。（3）VAR模型的脉冲响应函数为直接观察变量间的互动关系，Sims建议可经由Wald分解定量转换成移动平均的表示方式，转换过程如下所示:（3.5）（3.6）（3.7）（3.8）（3.9）

5、由式(3.9)可以看出，每个变量都可以表示成模型内变量当期和滞后期随机冲击项的线性组合，但是虽然这些随机冲击项没有序列相关的特性，却可能有当期相关的特性，因此用正交化来去除当期相关。选择一个下三角形矩阵，对式(3.9)进行变换:（3.10）18华北科技学院基础部综合性实验报告令,，有：（3.11）由式(3.11)可以看出，每个变量都可以表示成当期和滞后期随机冲击项的线性组合即脉冲响应函数(IRF)。脉冲响应函数用于衡量来自随机扰动项的一个标准差冲击对内生变量当前和未来取值的影响，能够比较直观地刻画出变量之间的动态交互作用及其效应。（4）协整关系检验协整检验既是诊断变

6、量之间是否存在长期依存关系的一种检验方法，同时又是具体建立变量之间长期稳定方程的一种方法。由于许多经济时间序列具有不平稳性，但是经过一次差分以后就平稳，称这种时间序列是I(l)序列。当两个或两个以上I(1)序列有可能存在的某个线性组合是I(0)序列时，则称这些变量是协整的。如果几个变量是协整的，那么它们之间就存在长期均衡关系，因此由这些变量建立的回归模型才是有意义的。检验变量之间是否存在协整关系的方法有两种:EG两步法和Johansen极大似然法。前一方法主要适用于两个变量之间的协整检验，对于多个变量之间的检验不太方便，特别是当协整向量不止一个时更是如此。故这里用J

7、ohansen的检验方法，它是由Johansen提出的一种在VAR系统下用极大似然估计来检验变量之间协整关系的方法。假设为×1的I(l)向量序列，则其滞后期的VAR可表示为:(3.12)将上述方程改写为差分形式：（3.13）其中，，方程(3.13)中，代表了所有的长期均衡信息，也正是误差修正项，而的秩则决定了之间的协整向量，也就是决定变量间到底有多少个长期关系。（5）Grange因果关系检验变量之间因果关系的实证检验，通常采用由Grange（1969）提出，Sims18华北科技学院基础部综合性实验报告（1972）推广的如何检验变量之间因果关系的方法。Grange