《计量经济学概述》PPT课件

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1、第一章计量经济学基本问题一、计量经济学概述二、计量经济学的研究对象与内容体系三、计量经济学模型的建立一、含义计量经济学是一门综合运用经济理论、统计学及数学方法，采用现代计算机技术，从定量角度分析、研究带有随机影响的经济现象和变化规律的一门经济学科。第一节计量经济学概述计量经济学：交叉学科性质数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学二、计量经济学的概况经济学的最高峰——诺贝尔经济学奖获诺贝尔经济学奖所需要的必要条件诺贝尔经济学奖与计量经济学的关系2000—2004诺贝尔经济学奖（一）2004年诺贝尔经济学奖获奖者是在学术界久

2、负盛名的挪威籍经济学家基德兰德（KydlandF.K.）和美国经济学家普雷斯科特（PrescottE.C.）。因为他们两个人在商业周期理论和货币政策有效性问题的研究上提出了独到的见解，为完善新古典主义学派的理论体系，乃至后来重视微观基础的宏观经济学的快速发展都起到了十分积极的推动作用,为表彰他们在动态宏观经济学领域作出的贡献，颁发此奖。他们之所以能获得诺贝尔经济学奖，主要还是靠二人于1982年合作并发表在《计量经济学》上的《置备资本的时间和总量波动》一文，推动了动态宏观经济学领域的发展。应该选择简单而易于被公众理解的政策规则认为，根据相机

3、抉择原则而制定的事前被认为是降低通货膨胀的最佳政策建议，实际上常常无法得以履行。而当政府无法实现其宣称的低通货膨胀目标时，他们的政策就会丧失可信性，反而导致“较高的自我实现型通货膨胀预期”。之所以会出现这样的结果，主要是由于具有理性预期的政府与私人部门之间的动态博弈所致。假设政策制订者的目标是低通胀并发布这一政策，进一步假设这会导致低通胀预期和较少的工资增长。这样往回看，更带通胀倾向的政策(通过低利率)可能就显得十分诱人，因为这可以使短期失业减少。基德兰德和普雷斯科特证明，这种诱惑会导致经济陷入高通胀，而对失业却没有任何效果。如果雇主和雇

4、员明白政策制订者的动机，就会对发布的低利率政策失去信任，致使自我实现的高通胀预期造成工资上涨，提高到失业不可能减少的地步。商业周期的波动不是货币现象而是技术发展的现实波动他们的模型建立在经典微观模型(效用最大化消费者和利润最大化厂商)的假设基础上，关注预期的含义，称为真实商业周期模型(RBC)，这是一个离散时间变动的拉姆齐模型。他们指出投资和相对价格移动传递了技术增长对经济比率的变化效果，导致经济长期增长路径上的短期波动。由于他们的模型所产生的宏观波动和实际的消费、投资和GDP变化极度相似，基德兰德和普雷斯科特证明了供应方的波动可以造成周

5、期运动的产生。（二）2003诺贝尔经济学奖2003年诺贝尔经济学将再次垂青计量经济学家，美国的恩格尔和英国的格兰杰因为在时间序列数据研究方法方面的重要贡献，再一次向世人证明计量经济学是经济学界最重要的学科之一。罗伯特.恩格尔1942年出生于美国纽约州，1964年毕业于威廉姆斯学院，获物理学学士，1966年和1969年获康奈尔大学物理学硕士和经济学博士，研究方向主要是利率、汇率和期权的金融计量分析，提出了ARCH、协整理论、谱分析回归等创新性统计方法。克莱夫.格兰杰出生于英国的威尔士，1955年获诺丁汉大学颁发的学士学位，1959年获统计学

6、博士学位，他在经济周期分析、因果分析、长期分析、经济预测、虚假回归和协整等许多方面的研究都是开拓性的，走在了计量经济学最前沿。（三）2000年诺贝尔经济学奖詹姆斯.赫克曼1944年生于美国芝加哥，1971年普林斯顿大学获博士学位，自1955年起为芝加哥大学亨利.舒尔茨杰出服务经济学教授。丹尼尔.麦克法登1937年出生，1962年明尼苏达大学获博士学位。自1990年以来任伯克利分校考克斯经济学教授。赫克曼的贡献赫克曼正是因为对微观计量技术及其对劳动力供给和选择理论的研究而获得2000年诺贝尔经济学奖。将微观计量理论与应用性实证研究相融合。研

7、究主要集中在劳动力市场供给、劳动收益、失业的持续时间、劳动力市场的项目与政策评价，失业的持续时间和判别分析等。尤其是他使用选择性数据建立劳动力供给模型，以及基于模型研究选择性偏差和对模型进行的二阶段估计等，其思想和方法从根本上改变了经济学的应用研究。麦克法登的贡献麦克法登则是因为对微观计量中的离散选择行为及其应用的创新而获此殊荣。对经济理论的发展和离散选择的计量经济方法论的创新是他对微观计量最重要和最有影响的贡献。他对数量型选择行为的条件逻辑分析并以其对案例的实证研究改变了计量经济对个人行为的研究思想，使得离散选择行为理论迅速发展成为现代

8、计量经济学的主要研究领域。四、计量经济学与相关学科的关系经济计量与经济理论的关系经济计量与数学的关系经济计量与统计的关系第二节研究对象和内容体系一、研究对象计量经济学的研究对象是社会经济现象，