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时间:2019-06-28
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1、平滑异同移动平均线MACD原理(趋势) 平滑异同移动平均线MACD是通过对指数型平滑移动平均线EMA的乖离曲线(DIF)以及DIF值的指数型平滑移动平均线(DEA)这两条曲线走向之异同、乖离的描绘和计算,进而研判市势的一种技术方法。 1、EMA是移动平均线中计算最为复杂的一种。 EMA加重了当前价格变化的份量,使移动平均线更加贴近价格曲线,能够改善移动平均线滞后性的弱点。 2、DIF的意义是两条移动平均线的乖离,即快速EMA减去慢速EMA,它把两条移动平均线相互关系的趋向型指标转变成为
2、振荡型指标,这样零轴线上DIF的交点都对应着两条EMA的交点,DIF以零值为轴心上下波动。 3、DEA的引入,在振荡型指标图上再造出一条相对于快速线DIF的慢速线,以完善技术分析的手段。 4、MACD再把DIF与DEA的乖离以柱线(HIS─Histogram)图形表示出来,更方便应用。 MACD的计算 1、N日EMA的移动计算式: N-1 2 N日EMA=──×昨日EMA+──×今日收盘价 N+1 N+1 2、DIF的计算式: DIF=n日
3、EMA-N日EMA 式中:n<N。通常n=12,N=26。 3、DEA的计算式: N-1 2 N日DEA=───×昨日DEA+───×今日DIF N+1 N+1 式中:昨日DEA初值取昨日DIF值。通常N=9。 4、HIS的计算式: HIS=DIF-DEA。 MACD的应用 1、0轴以下:DIF若上穿DEA为买入信号;DIF若下穿DEA为反弹结束信号,也为卖出信号,但适于多方平仓,空方新卖单不适于入场。 2、0轴以上:DIF若下穿DEA为
4、卖出信号;DIF若上穿DEA为回档结束信号,也为买入信号,但适于空方平仓,多方新买单不适于入场。 3、与市势的M头(或三头)以及W底(或三底)形态相仿,高档区DIF二次以上下穿DEA可能大跌;低档区DIF二次以上上穿DEA可能大涨。这两处交叉若与价格走向相背离,则可信度极高。 4.由柱线图拐点的变化更见敏感,虽可捕捉先机,但需小心因小失大。平滑异同移动平均线(MACD)算法 MACD的英文全称是convergenceanddivergencemovingaverage,直译为平滑异同移动平
5、均线。该指标是在对价格进行指数平滑的基础上进行行情的研判,在中国股市备受推崇。它吸取了移动平均线本身的精华,利用两条不同速度的平均移动线来计算二者之间的差离状况,同时MACD包含了趋势概念,从而更全面地反映了中期趋势。 MACD的计算公式如下: MACD由正负差(DIF)和异同平均数(DEA)两部分组成。 DIF的计算方法 DIF是快速指数平滑线与慢速指数平滑线的差,快速是短期的,慢速是长期的。以现在流行的参数12和26为例,DIF的计算过程可以按下面的过程进行。 快速指数平滑线(EM
6、A)的参数是12,计算公式为: 今日EMA(12)=2/(12+1)×今日收盘价+11/(12+1)×昨日EMA(12) 慢速指数平滑线(EMA)的参数是26,计算公式为: 今日EMA(26)=2/(26+1)×今日收盘价+25/(26+1)×昨日EMA(26) DIF=EMA(12)-EMA(26) DIF是MACD的核心,DEA是DIF的移动平均。MACD的应用法则 (1)DIF和DEA均为正值时,属多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号;DIF向下跌破DEA只能认为是回落,作
7、获利了结。 (2)DIF和DEA均为负值时,属空头市场。DIF向下突破DEA是卖出信号;DIF向上穿破DEA只能认为是反弹,作暂时补空。 (3)底背离:股价出现二或三个近期低点而MACD并没有创出新低,买入。 (4)顶背离:股价出现二或三个近期高点而MACD并没有创出新高,卖出。 DIF是正值,说明短期的比长期的指数平滑线高。这类似于5日线在10日线之上,所以是多头市场。DIF与DEA的关系就如同价格与MA的关系一样,DIF上穿或下穿DEA都是一个DIF将要上升还是下降的信号。DIF的上
8、升和下降,进一步又是价格的上升和下降信号。 MACD的优点是除掉了MA产生的频繁出现的买入卖出信号,使发出信号的要求和限制增加,避免假信号的出现,用起来比MA更有把握。 MACD的缺点同MA一样,在市场没有明显趋势而进入盘整时,失误的时候较多。另外,对未来价格的上升和下降的深度不能进行有帮助的建议。KD指标的计算公式(摆动) 产生KD以前,先产生未成熟随机值RSV(rowstochasticvalue),计算公式为: n日RSV=(C-Ln)/(Hn-Ln)×100% 公式中可以看出,
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