跨境ETF(恒指ETF)产品方案介绍

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1、恒生H股ETF产品方案介绍产品设计的主要依据证监会的指导方针跨境ETF产品按照“非担保交收、T+2”方案准备登记结算主要原则与规定对于ETF的二级市场交易，由中国结算作为共同对手方，按照货银对付的原则，提供净额结算服务对于申购当日未卖出的ETF申购业务中涉及的非沪市组合证券的现金替代，中国结算可提供逐笔全额结算服务对于ETF赎回业务中涉及的非沪市组合证券的现金替代，中国结算可提供代收代付服务对于ETF的现金差额、现金替代的退补款，本公司可提供代收代付服务产品设计的主要依据登记结算主要原则与规定逐笔全额结算T日日终，中国结算……进行基金份额、相应现金替代的逐笔清算，计算

2、出结算参与人每笔申购应收付的证券及资金数量，并将清算结果发送相关结算参与人和基金管理人T+1日16点，中国结算根据T日ETF申购的逐笔全额清算结果，按照T日申报的先后顺序，逐笔检查该时点应付资金结算参与人专用资金交收账户中资金是否足额结算参与人应付资金足额的，本公司将相应资金从应付资金结算参与人专用资金交收账户划出，并划付至应收资金结算参与人（基金托管人）专用资金交收账户；同时记增基金总份额，并将新增基金份额经结算参与人专用证券交收账户代为划拨至相应证券账户中国结算在办理申购资金足额检查时的最小单位是单笔申购应付的资金金额，结算参与人应付资金不足的，相应的申购交收失败

3、，不办理部分交收产品设计依据的主要规定登记结算主要原则与规定代收代付T+1日日终，中国结算根据上海证券交易所传输的赎回申报数据，按照相应证券账户交易型指数基金的可用数量，办理ETF份额的记减，并将结果发送相关结算参与人和基金管理人中国结算办理交易型指数基金份额记减的最小单位是单笔赎回对应的数量，不办理部分记减基金管理人负责向中国结算发送资金结算指令。应基金管理人要求，中国结算可代为转发相关结算参与人结算明细数据。基金管理人或结算参与人对于核对无误的资金结算指令向中国结算发出确认，完成资金划付产品方案基金名称全称：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金简称：易方

4、达恒生H股ETF投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化投资范围基金投资标的指数成份股、备选成份股的金额以及同一标的指数股指期货等金融衍生品合约价值合计不低于基金资产净值的95%业绩比较基准恒生中国企业指数（使用估值汇率折算为人民币指数点位）投资策略组合复制策略替代性策略：成份股替代、跟踪同一指数的金融衍生工具的替代产品方案恒生H股指数走势10月14日恒生AH股溢价指数为121，意谓着相应股票的H股价格比A股价格低21%产品方案基金份额发售发售方式网上现金认购和网下现金认购两种方式募集规模上限基金管理人以所持有的国家外汇管理局核准的外汇额度为上限，分

5、别进行本基金网下直销现金认购、本基金除网下直销外的其他现金认购以及本基金联接基金的募集规模控制基金份额折算基金上市前，基金管理人不进行基金份额折算本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前公告产品方案基金份额的交易基金合同生效后，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市基金份额的上市交易需遵照《上交所跨境ETF业务实施细则》等有关规定基金管理人在每一个交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购、赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据，计算

6、并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考基金份额参考净值＝(申购、赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、最新成交价以及中国人民银行公布的港币对人民币的汇率中间价的乘积之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额产品方案基金份额的申购与赎回申赎的场所投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回的营业场所或按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单开放日与开放时间投资者可办理申购

7、、赎回等业务的开放日为上海证券交易所和香港证券交易所同时开放的每个交易日（基金管理人决定暂停申购或赎回时除外）开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回特殊申购本基金在上市前可单独向本基金联接基金开放特殊的按金额进行的现金申购申购以金额申请，并遵守“未知价法”原则，即基金的申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算产品方案基金份额的申购与赎回正常申购自基金合同生效日后最迟不超过3个月可向全部投资者开放正常申购，最迟不超过3个月办理赎回正常申购的原则采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以