程序化交易与系统建模

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1、程序化交易基本原理与系统建模融昊投资刘智勇一、程序化交易的基本原理三、程序化交易的理论基础二、程序化交易的分类四、程序化交易模型的建立一、程序化交易的基本原理用计算机软件替代人工进行交易的或部分过程全部过程当价格突破XX你就买入模块B当价格突破XX你就卖出模块A目前，美国骑士交易公司是全球最大的股票交易商。2、自动盯盘、并根据你的参数设置自动交易3、根据你的设置自动止盈、自动止损1、设置模板交易，瞬间下达交易指令一、程序化交易的基本原理二、程序化交易的分类二、程序化交易的分类半自动化交易全自动化交易

2、单因素模型多因素模型and/or权重一、程序化交易的基本原理三、程序化交易的理论基础二、程序化交易的分类三、程序化交易的理论基础1、用数据说话建立在之上技术分析技术分析精通技术分析无法直接用基本面信息为条件2、技术分析的理论基础——道氏理论3、技术分析的基本假设市场涵盖一切信息价格沿趋势移动历史会重演4、为什么进行程序化交易？1、一定程度上否定自己对即时信息处理速度客观程度执行能力2、简化工作量提高工作效率一、程序化交易的基本原理三、程序化交易的理论基础二、程序化交易的分类四、程序化交易模型的建立四

3、、程序化交易模型的建立程序化交易体系发觉子系统模块多因素组合模块自动下单模块信息反馈模块风险管理模块初始数据处理过滤器切线类等…指标类资金管理其他初始数据处理…..过滤器…..多因素模型组合…..趋势系统模型举例：DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);ZX:=DIFF-DEA;MA1:=EMA(CLOSE,N);MA2:=EMA(CLOSE,30);CLOSE>MA2&&CLOSE>MA1&&ZX>0&&ZX>REF(ZX,1),BK;

4、REF(C,1)REF(MA1,1)&&CLOSE>MA1,BP;波动性突破模型（Rangebreak）NN:=BARSLAST(DATE<>REFX(DATE,1))+1;KPJ:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);SPJ:=REF(C,NN);C>=(KPJ+N),BK;C<=(KPJ-N),SK;C<=KPJ

5、

6、TIME>=1

7、455,SP;C>=KPJ

8、

9、TIME>=1455,BP;or/and自动下单…..信息反馈…..风险管理及业绩评估…..程序化交易体系发觉子系统模块多因素组合模块自动下单模块信息反馈模块风险管理模块