风险管理试卷1

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1、一、单项选择题（本大题共90个小题，每小题0．5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（　　）。A．银行现金流B．银行资本金C．银行负债D．银行准备金2．商业银行风险管理的核心要素不包括（　　）。A．价格确认B．降低风险C．技术支持D．模型创新3．远期汇率的决定因素不包括（　　）。A．即期汇率B．交易规模C．期限D．两种货币之间的利率差4．银行监管的首要环节是（　　）。A．市场准人B．机构设置C．业务

2、开展D．高级管理人员聘用5．失职违规不包括以下哪种情形？（　　）A．滥用职权的情形B．从事未授权交易的情形C．盗用资产的情形D．支配超出权限资金额度的情形6．如果离散的年复利率是10％，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（　　）。A．150B．161C．173D．1907．（　　）是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。A．证券化资产B．资产证券化C．增量贷款证券化D．存量贷款证券化8．第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年

3、利率高？（　　）A．第一笔B．第二笔C．相等D．无法确定9．（　　）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A．市场风险B．操作风险C．流动性风险D．国家风险10．商业银行经济资本配置的作用主要体现在（　　）两个方面。A．资本金管理和负债管理B．资产管理和负债管理C．风险管理和绩效考核D．流动性管理和绩效考核11．对内部模型计量的风险价值设定的限额是（　　）限额。A．交易B．头寸C．风险D．止损12．计算机出现病毒是属于（　　）风险。A．系统设计／开发B．系统安全C．数据／信息质量D．系统的稳定性1

4、3．将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（　　）。A．情景分析方法B．失误树分析方法C．分解分析方法D．情景分析法14．根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，下面不被包括在内的一项是（　　）。A．一个月内到期的正常类贷款（不包括关注类贷款）B．在中国人民银行超额准备金存款C．在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D．库存现金15．以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（　　）A．CreditMetrics

5、B．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法16．对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（　　）。A．系统风险B．非系统风险C．A和B都是D．A和B都不是17．风险评估的方法中不包括（　　）。A．自我评估法B．因果模型法C．问卷调查法D．工作交流法18．（　　）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A．信用风险识别B．信用风险计量C．信用风险监控D．信用风险报告19．商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（　　）。A．资产流动性风险B．负债流动性风险C．流动性过剩D．以上都不对20．信用局

6、评分的信息主要依赖于（　　）。A．商业银行内部信息B．商业银行外部信息C．监管机构提供的信息D．以上都不对21．计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（　　）。A．违约时债务的账面价值B．违约时债务的市场价值C．以上任何一种都可以D．以上都不对22．《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（　　）。A．由商业银行自己评估B．由监管当局统一给定C．由外部评级机构提供D．以上都不是23．以下关于相关系数的论述，正确的是（　　）。A．相关系数具有线性不变性B．相关系数用来

7、衡量的是线性相关关系C．相关系数仅能用来计量线性相关D．以上都正确24．CreditMetrics模型本质上是一个（　　）。A．VaR模型B．信用评分模型C．线性回归模型D．以上都不是25．根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（　　）。A．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％B．人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）／人民币各项存款期末余额×100％C．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币定活期存

8、款期末余额×100％D．人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）／人民币定活期存款期末余额×100％26．压力测试是为了衡量（　　）。A．正常风险B．极端情况的风险C．风险价值D．违约概率27．信用风险监测是（　　）。A．一个连续的、动态的过程B．跟踪已