金融风险管理作业2完整答案

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1、金融风险管理形成性考核册中央广播电视大学经管学院金融风险管理作业2一、单项选择题1.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于(B)主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人2.流动性缺口就是指银行的(A)和负债之间的差额。A.资产B.现金C.资金D.贷款3.所谓的“存贷款比例”是指(A)。A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/(存款+贷款)D.贷款/(存款+贷款)4.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会(A)银行利润。A.增加B.减少C.不比D.先增后减5.下列风险中

2、不属于操作风险的是(C)。A.执行风险B.信息风险C.流动性风险D.关系风险二、多项选择题1.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有(ABCD)。A.准备B.会谈C.评定D.事后管理2.商业银行头寸包括(ABC)。A.基础头寸B.可用头寸C.可贷头寸D.同业往来3.管理利率风险的常用衍生金融工具包括(ABCD)。A.远期利率协定B.利率期货C.利率期权D.利率互换4.外汇的敞口头寸包括的情况有(AC)。A.外汇买入数额大于或小于卖出数额B.外汇交易卖出数额巨大C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同D.外汇交易买入

3、数额巨大5.广义的操作风险概念把除(CD)以外的所有风险都视为操作风险。A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括职业(Career)、资格和能力(Capacity)、资金(Capital)、担保(Collateral)、经营条件和商业周期金融风险管理形成性考核册中央广播电视大学经管学院(ConditionorCycle)。(×)错误理由：不是职业(Career)而是品德与声望（Character）2.负债管理理论认为，银行不仅可以通

4、过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。(×)错误理由：应将“负债管理理论”修改为“资产负债理论”3.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利相反则会增加银行的盈利。(×)错误理由：利率的下降会增加银行的盈利相反则会减少银行的盈利4.会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。(√)5.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。(√)四、计算题1.某

5、种资产的收益及其对应的概率如下表所示：收益(美元)-100-50050100150概率0.10.150.20.250.20.1(1)计算该项资产预期收益的均值μ。(2)计算该项资产预期收益的方差σ2。解:(1)收益的均值μ=(-100)×0.1+(-50)×0.15+0×0.2+50×0.25+100×0.2+150×0.1=30(2)收益的方差σ2=0.1×(-100-30)2+0.15×(-50-30)2+0.2×(0-30)2+0.25×(50-30)2+0.3×(100-30)2+0.1×(150-30)2=53502.假设某年末，中央银行规

6、定的商业银行存款准备金率为20%。某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总资产为4000亿元。(1)该银行是否存在超额储备？金额是多少？(2)超额储备比例是多少？(3)请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？解:(1)存在超额储备，超额储备金额=商业银行在中央银行存款+现金-法定准备金=1000+20-4000×20%=220亿元(2)超额储备比例=超额储备金额/存款总额×100%=220/4000×100%=5.5%(3)超额储备是商业银行在中央银行的存款和现金减去法定准备金，超额准备比例越高，银行流动性越强，

7、但此指标局限性十分明显，它只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。3.某银行2011年7-12月定期存款增长额(单位：万元)如下表所示：月份789101112定期存款增加额228217230237203206(1)用算术平均值法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。金融风险管理形成性考核册中央广播电视大学经管学院(2)假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。(计算结果保留两位小数)解:(1)X1=(228+217+230+237+203+206)

8、/6≈220.17(2)X2=(228×1+217×2+230×3+237×4+203×5+206×6)/(