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1、金融风险管理作业3一、单项选择题1.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了(D制度,以降低信贷风险。A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离2.保险公司的财务风险集中体现在(C。A.现金流动性不足B.会计核算失误C.资产和负债的不匹配D.资产价格下跌3.引起证券承销失败的原因包括操作风险(D和信用风险。A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险4.(B基金具有法人资格。A.契约型B.公司型C.封闭式D.开放式5.
2、融资租赁一般包括租赁和(D两个合同。A.出租B.谈判C.转租D.购货二、多项选择题1.商业银行面临的外部风险主要包括(ABD。A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险2.广义的保险公司风险管理涵盖的环节除了产品设计、展业等环节外,还包括(ACD等环节。A.理赔B.保险投资C.核保D.核赔3.证券承销的类型包括(ACD。A.全额包销B.定额代销C.余额包销D.代销4.基金的销售包括以下哪几种方式(ABCD。A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法5.农村信用社
3、的资金大部分来自农民的(AC是最便捷的服务产品。A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险三、判断题(判断正误,并对错误的说明理由1.商业银行的风险主要是信贷资产风险所以应加强对信贷资产质量的管理,可以忽视存款等负债业务的风险管理。(×错误理由:2.为加强保险公司财务风险管理,在利率水平不稳定时保险公司可采用债券贡献策略。(×错误理由:3.证券公司的经济业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。(×错误理由:4.契约型基金是依照信托法建立的而公司型基金是依据公司法设立的。(√5.信托投
4、资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的,也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成。(√四、计算题假设某投资者在年初拥有投资本金10万元,他用这笔资金正好买入一张1年的面额为10万元的债券,债券票面利率为8%,该年的通货膨胀率为4%。请问:(1一年后,他投资所得的实际值为多少?(2他该年投资的名义收益率和实际收益率分别为百分之多少?(计算结果保留两位小数解:(1实际值Fr=×(1+8%/(1+4%=.15元(2名义收益率8%实际收益率=(1+8%/(1+4%-1=3.
5、85%五、简答题1.保险公司保险业务风险的含义是什么?它主要包括哪几类风险?其各自的表现形式是怎样的?答:保险业务风险含义:保险公司在经营过程中,业务经营预订目标与实际运营结果之间的可能偏差,即造成的可能经济损失或不确定性。保险业务风险主要包括保险产品风险、承保风险和理赔风险。其各自的表现形式为:(1保险产品风险的主要表现:包括产品设计风险和基于产品设计的展业风险。(2承保风险的主要表现:忽视风险责任控制,随意提高自留额、降低费率、放宽承保条件、采取高额退费;超承保能力承保(3理赔风险的主要表现
6、:内部理赔风险;外部保险欺诈风险;自担风险(将损失直接摊入成本或冲减资本金;自保风险(通过建立贷款呆账准备金以补偿贷款呆账损失。2.我国证券公司传统的三大业务及其含义是什么?答:投资银行业务、经济业务和自营业务是我国证券公司传统的三大业务,也是证券公司收入的主要来源。投资银行业务就是协助政府或工商企业销售新发行证券、为企业提供财务顾问、帮助企业进行资产重组等。经济业务就是替客户买卖已发行证券,即经济业务是一般投资者委托证券公司买卖证券的行为。自营业务就是证券公司通过在自己的账户上买卖证券,以获取
7、投资收益的行为。3.农村信用社的主要风险及其含义。答:农村信用社的主要风险包括信用风险、流动性风险、利率风险、操作风险和资本金风险。信用风险又称违约风险,是指信用社的债务人不能偿还或延期偿还贷款本息而造成信用社贷款发生呆账、坏账,给信用社造成损失。流动性风险主要是指信用社没有足够的资金清偿债务、满足客户提取存款的需要,不得已以亏损价格卖出其资产来取得现金而使信用社遭受经济损失的可能。利率风险是指由于市场利率水平的变动造成信用社负债成本变动、资产收益变动所造成的损失。操作风险是指由于信用社内控机制
8、出现问题、失误或由于工作人员因故意或过失造成操作失误导致信用社资产或盈利减少,并可能给客户造成损失的风险。资本金风险是指信用社出现没有偿债能力的可能性。从技术角度看,当一家信用社的净收益或股东权益出现负数时,该信用社就缺乏偿债能力。六、论述题试述商业银行中间业务风险管理对策与措施。答:商业银行中间业务风险管理的对策与措施包括:(1深化监管部门对中间业务风险的监管(2加强中间业务风险的基础性内部管理(3健全中间业务风险管理制度(4优化客户结构,合理确定中间业务的范围
