第1章金融风险概述

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1、金融风险管理刘桂荣2013年3月1课程介绍1金融风险管理的起源起源于20世纪70年代现代社会金融风险的传播速度更快金融风险危害性最大、后果最严重防范、控制金融风险是任何一个企业、金融机构、监管部门和政府不得不认真对待的问题2课程介绍1金融风险管理的起源全面风险管理理念1996年，JP摩根首次提出“Risk-Metrics”方法，标志着风险管理职业的兴起——风险经理职业。国际金融风险投资专家协会——theGlobalAssociationofRiskProfessionals(GARP)认证国际金融风险管理师（FinancialRiskManager

2、，FRM）资格路透社集团专门在全球开展了“风险管理业务”课程介绍2国内金融风险管理的现状上世纪90年代，国内开始金融风险管理的研究中科院数学与系统科学研究院于2003年2月成立了“金融工程与风险管理研究中心”，招收硕士、博士、博士后研究生路透社集团与中科院的数学与系统科学研究院共同建立了“金融风险研究联合实验室”。2004年10月12日正式成立加拿大的Algorithnics公司和北京的国永融通系统集成有限公司共同出资设立了Algo中国金融风险实验室。2004年10月13日正式对外开放课程介绍国内金融风险管理现状国内商业银行已经推行了风险经理制工行

3、的FRM,占全行业的10%以上2004年末，由中国人大财政金融政策研究中心主办了“首届中国金融风险经理论坛”课程介绍2国内金融风险管理的现状2005年，上海交大海外教育学院举办“金融工程师”培训班。在华尔街，优秀“金融工程师”的年薪是50万美金上海已有注册金融分析师（CFA）的培训机构国内已有注册金融风险管理师（CFRM）的培训机构国际金融风险管理师（IFRM）6课程介绍本课程主要介绍：1）金融风险管理的基本理论；2）金融风险的识别和度量方法；3）金融风险的防范和化解技术；考核方式：出勤+课堂讨论+案例分析+笔试7教材和参考书目王仁祥、喻平，《金融

4、风险管理》，武汉理工出版社施兵超、杨文泽著，《金融风险管理》，上海财大出版社宋清华、李志辉主编，《金融风险管理》，中国金融出版社杜金岷编著，《金融风险的识别与管理》，中山大学出版社陈忠阳著，《金融风险分析与管理研究——市场和机构的理论、模型与技术》，中国人民大学出版社[美]菲利普.乔瑞著，《风险价值VaR》，中信出版社8主要内容金融风险概述金融风险识别金融风险度量金融风险预警金融风险管理方法信用风险管理利率风险管理流动性风险管理汇率风险管理金融业务风险管理9第1章金融风险概述本章你将学习……1.金融风险的含义、特征和分类2.金融风险的产生、发展及其

5、原因3.金融风险的一般理论4.金融全球化与金融风险101.1金融风险的含义、特征和分类金融风险的含义金融风险的特征金融风险的分类11金融风险的含义风险：经济活动结果的不确定性；（不利和有利）预期结果和实际结果的不一致损失的危险；（不利的结果）客观的、不以人的意志转移。无处不在，无时不有金融风险：在货币经营和信用活动中，由于各种事先无法预料的不确定因素的影响，使金融活动参与者的实际收益与预期收益不一致，有蒙受经济损失和获得额外收益的机会和可能性主要指损失的可能性。（直接的、相对的、潜在的）12金融风险的含义1.银行的信用贷款有风险吗？银行贷款的损失？

6、2.股票投资有风险吗？损失？13金融风险的特征1.客观性：是金融活动中的必然现象；客观存在；无处不在、无时不有；无法彻底消除2.扩张性：传染性、延展性，从一个机构到另一个机构，一个国家到另一个国家3.相对性：一方（多方）的损失必定有另一方（多方）获利4.可控性：扩大资本充足率、建立风险管理部门、制度5.不可保性：不能通过保险公司的投保进行转移或分散（国外有存款保险制度，中国有出口信贷担保）14风险产生的原因风险是对事物未来发展状态的看法。时间是形成风险的基本因素之一风险产生的根源在于事物发展未来状态所具有的不确定性风险和不确定性在很大程度上都受到经

7、济主体对相关信息的掌握。信息是影响风险的重要因素之一（资本市场上的内幕交易）风险使得事物发展的未来状态必然包含不利状态的成分，如损失或低于期望值的回报15金融风险的概念辨析金融风险与金融危机：1.金融危机是金融风险的集中爆发，是结果更为严重的风险2.危机是金融活动的非常状态，风险是金融活动的正常状态3.危机有：银行危机、货币危机、债务危机、证券市场危机、保险危机16金融风险的概念辨析金融风险与金融安全1.金融安全是指金融体系稳定、金融秩序正常、能抵御外部冲击2.金融安全能保护金融活动参与者的利益金融安全能保障国民财富的安全金融安全网（金融防火墙）存

8、款保险、再保险，最后贷款人金融开放与金融安全？3.金融风险与金融安全是矛盾的现代金融战争是豪无硝烟的战争17金融风险的概念