计量经济学实验四序列相关的检验与修正

《计量经济学实验四序列相关的检验与修正》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、实验四序列相关的检验与修正实验目的1、理解序列相关的含义后果、2、学会序列相关的检验与消除方法实验内容利用下表资料，试建立我国城乡届民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。表3我国城乡居民储蓄存款与GDP统计资料（1978年=100）年份存款余额YGDP指数X年份存款余额YGDP指数X1978210.60100.019895146.90271.31979281.00107.619907034.20281.71980399.50116.019919107.00307.61981523.70122.1199211545.40351.41982675.40133.1199314762.39

2、39&81983892.50147.6199421518.80449.319841214.70170.0199529662.25496.519851622.60192.9199638520.84544.119862237.60210.0199746279.80592.019873073.30234.0199853407.47638.219883801.50260.7一、模型的估计0、准备工作。建立工作文件，并输入数据。1、相关图分析SCATXY相关图表明，GDP指数与居民储蓄存款二者的曲线相关关系较为明显。现将函数初步设定为线性、双对数等不同形式，进而加以比较分析。2、估计模型，利

3、用LS命令分别建立以下模型⑴线性模型：LSYCXy=-14984.84+92.5075%t=(-6.706)(13.862)R2=0.9100F=192.145S.E=5030.809⑵双对数模型:GENRLNY=LOG(Y)GENRLNX二LOG(X)LSLNYCLNXy=-&0753+2.95881“(-31.604)(64.189)R2=0.9954F=4120・223S.E=0.12213、选择模型比较以上模型，可见各模型回归系数的符号及数值较为合理。各解释变量及常数项都通过了］检验，模型都较为显著。比较各模型的残差分布表。线性模型的残差在较长时期内呈连续递减趋势而后乂

4、转为连续递增趋势，残差先呈连续递增趋势而后乂转为连续递减趋势，因此，可以初步判断这种函数形式设置是不当的。而且，这个模型的拟合优度也较双对数模型低，所以乂可舍弄线性模型。双对数模型具有很高的拟合优度，因而初步选定回归模型为双对数回归模型。二、模型自相关的检验1.图示法-其一，残差序列et的变动趋势图。菜单：Quick^Graph—>line,在对话框中输入resid；或者用命令操作，直接在命令行输入:lineXo-其二，作和©之间的散点图。菜单：Quick^Graph—>Scatter,在对话框中输入resid(-l)resid；或者用命令操作，直接在命令行输入：scatresid

5、(-l)reside2.DW检验因为n=21,k=l,取显著性水平Q=0・05时，查表得=1.22,^=1.42,而0<0・7062=DW

6、oefficientStd.Errort-StatisticProb.C-0.0195710.188281-0.1039450.9184LNX0.0035210.0340550.1034060.9189RESID(-1)0.9062200.2050594.4193140.0004RESID(-2)-0.6016160.211596-2.8432300.0112R-squared0.538824Meandependentvar-1.40E-15AdjustedR-squared0.457440SD・dependentvar0.119023S.E.ofregression0.08767

7、1Akaikeinfocriterion-1.860811Sumsquaredresid0.130665Schwarzcriterion-1.661854Loglikelihood23.53851F-statistic6.620769Durbin-Watsonstat1.534084Prob(F-statistic)0.003653图4-1双对数模型的BG检验图中,加?2二I】.31531,临界概率P=0.0034,因此辅助回归模型是显著的,即存在自相关性。又因为耳」