序列自相关检验及修正.ppt

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1、序列自相关检验及修正序列相关性：模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设。产生原因：1、经济变量固有的惯性2、模型设定的偏误3、数据的“编造”序列相关性的后果：1、参数估计量非有效2、变量的显著性检验失去意义3、模型的预测失效序列自相关检验及修正下面我们使用中国商品进口M与国内生产总值GDP的关系数据进行分析。序列自相关检验及修正一、首先进行OLS的估计，其结果见图一：序列自相关检验及修正二、进行序列相关性的检验1、序列相关检验（残差图），点ViewActual,Fitted,ResidualResidualGraph得到图二：序列自相关检验及修正二、D.W.检验在5

2、%的显著性水平下，n=24,k=2,查表得出d1=1.27，du=1.45，D.W.=0.628

3、分布的临界值x20.05（2）=5.991，由此判断原模型存在2阶序列自相关。序列自相关检验及修正同理，可以作出含3阶滞后残差项的辅助回归方程：序列自相关检验及修正辅助回归方程为：et=6.692-0.0003*GDP+1.108*et-1-（0.228）（-0.497）（4.541）0.819et-2+0.032et-3（-1.842）（0.087）R2=0.6615LM=13.89，大于显著性水平为5%，自由度为3的临界值x20.05（3）=7.815，原模型仍存在序列相关性，但由于et-3的参数不显著，说明不存在3阶序列相关性。序列自相关检验及修正三、序列相关的补救

4、1、杜宾两步法过程第一步：先将组mgdp打开，点ProcMakeEquations…在specification中输入变量：mm(-1)m(-2)gdpgdp(-1)gdp(-2)C,点确定得到估计结果，见图五。序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正Mt=78.09+0.938Mt-1-0.469Mt-2+0.055GDPt-0.096GDPt-1+0.054GDPt-2R2=0.9913D.W.=2.31序列自相关检验及修正第二步，作差分变换：点对象窗口工具栏上的genr按钮，在对话框中输入等式1[mnew=m-0.938*m(-1)+0.469*m(-2)]和等式

5、2[gdpnew=gdp-0.938*gdp(-1)+0.469*gdp(-2)],再对新得到的mnew关于gdpnew进行OLS估计，其结果见图六：序列自相关检验及修正序列自相关检验及修正Mnew=86.18+0.02GDPnew(2.76)(16.46)D.W.=1.583,在5%的显著性水平下，D.W.>du=1.43,已不存在自相关。序列自相关检验及修正2、科克伦-奥科特迭代法将组mgdp打开，点ProcMakeEquations…在specification中输入的变量：mgdpar(1)ar(2)c，点确定得到结果（见图七）序列自相关检验及修正序列自相关检验

6、及修正2阶广义差分的估计结果为：Mt=169.32+0.020GDPt+1.108AR(1)-0.801AR(2)D.W.=1.85>du=1.66,表明经广义差分变换后的模型已不存在序列相关性。序列自相关检验及修正