寿险精算原理

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1、寿险精算原理2004/11/11任英，王醇逸2精算科学的传统应用范围局限于保险费率的厘定和责任准备金的计算。但自二次大战以来，随着精算科学的发展，其应用范围逐渐扩大，已成为一门以高等数学和统计学为基础，结合保险、金融和财务理论与实务交叉的学科。2004/11/11任英，王醇逸3寿险精算主要研究如何收集和整理有关生命、健康、退休养老等方面的意外事件的统计资料，并根据这些资料计算各种保险费率和准备金，进而分析保险公司的财务状况等等。2004/11/11任英，王醇逸4目前国内教材主要参照国际公认的保险资格考试（如SO

2、A、LOMA）的教材内容编写，内容主要包括生命表编制、人寿保险中各基本险种的费率和责任准备金的计算方法，多生命和多偶然因素情况下的各种保险函数的计算方法。2004/11/11任英，王醇逸5精算师在日本全日本精算师人数约1000人生命保险公司=>550信托银行=>350非生命保险公司=>100年薪10,000,000yen=>30,000,000yenaverage14,000,000yen=1,000,000元2004/11/11任英，王醇逸6日本的精算师考试第一阶段Mathematics(Probabilit

3、yTheoryandMathematicalStatistics)LifeinsuranceMathematicsMathematicsforPensionsystem养老金Non-lifeInsuranceMathematicsEconomics,AccountingandInvestmenttheory第二阶段LifeInsurancecourseNon-lifeinsurancecoursePensionsystemcourse2004/11/11任英，王醇逸7生命表以一类、一群、一个整体的人为对象，研究

4、他们的平均年龄、最高年龄、最低年龄、平均寿命等方面的特征，从而得到一张反映人的生存和死亡规律的统计表。一般要包括两个基本要素：------年龄和相应的死亡率2004/11/11任英，王醇逸8附1.死亡率和生命表死亡率生命表分类主要内容死亡率常用的表达方式：每千人中的死亡人数一个小数（0-1）、一个百分比一项分数：预期死亡人数/被保险群体的人数国民生命表经验生命表年金生命表男性经验生命表女性经验生命表年龄（X）生存数（Lx）死亡数（Dx）4.生存率（Px）：X岁的人能存活到X+1岁的概率。Px=Lx+1/Lx5.

5、死亡率（Qx）：Qx=Dx/Lx6.平均余命（Ex）：现在X岁的全体人口可以继续生存的平均年数。Ex=（Lx+1+Lx+2+…+Lw）/Lx2004/11/11任英，王醇逸9附2.每千人死亡率年龄死亡率（1980年CSO表）男性女性100.730.68201.901.05301.731.38403.022.42506.714.966016.089.477039.5122.118098.8465.9990211.77190.75991000.001000.002004/11/11任英，王醇逸10附3.死亡率曲线基

6、于美国1980保险监督官标准普通生命表2004/11/11任英，王醇逸11附4.生命表示例Agelxdx1000qx0100000.002042.170020.4217197957.83131.56721.3431597495.0395.25260.97701097055.8882.25490.84751596637.3087.75590.90812096178.0199.05691.02992595650.15116.98021.23303095013.79145.26821.52893594206.5518

7、9.69142.01364093131.64259.01862.78124591640.50366.25293.99665089509.00529.88445.91992004/11/11任英，王醇逸12附4.生命表示例（续）Agelxdx1000qx5586408.60774.26268.96056081880.731126.714613.76046575339.631606.261821.32037066161.542195.457833.18337553960.802789.290551.69118039

8、143.643143.267980.30098523582.452921.5530123.88679010584.911998.1533188.7738952979.81840.0452281.9122100400.49163.4494408.118810516.689.4105564.29371100.110.0793731.87422004/11/11任英，王醇逸13生命表的种类按