金融风险管理第1章new

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1、金融风险管理谢志忠TEL:13706983058福建农林大学经济与管理学院7/15/2021第一章金融风险的基础理论7/15/2021第一章金融风险的基础理论1、本章学习要求(1)应熟悉的内容：、金融风险的效应、金融全球化与金融风险(2)应掌握的内容：金融风险的种类、金融风险的产生、金融风险的国际传递机制、金融风险的一般理论应熟练掌握的内容：金融风险的含义；金融风险的概念辨析；金融风险的传染机制；防范金融风险在国际间传递的对策7/15/2021本章重点难点分析((1)金融风险的概念辨析：一金融风险与金融危机；二金融风险与金融安全:三金融风险与

2、金融稳定(2)金融体系具有内在的不稳定性：(一)金融不稳定性假说(二)不对称信息理论(3)金融风险大都与金融资产价格的过度波动相关：1.经济泡沫理论2.周期性崩溃理论3.“乐队车效应”理论4.汇率波动性理论金融风险具有传染性：(一)接触传染机制(二)非接触传染机制7/15/20211、金融风险的效应：（1）金融风险的经济效应。微观经济效应：给经济主体造成经济损失，影响投资者或存款人的信心和预期，增大金融交易成本，减低资金利用率。宏观经济效应：导致社会投资水平下降，不利于动员国内外储蓄，破坏经济运行的基础，影响一国的国际支。（2）金融风险的政治

3、效应，金融风险发生时会直接影响到一国的政治安全和政局稳定。（3）社会效应，如果金融机构不能清债务，就会给整个社会提供负面示范效应，造成社会经济秩序的混乱。7/15/2021金融全球化与金融风险金融全球化是指世界各国和地区放松金融管制，开放金融市场，使资本在全球各国、各地区的金融市场自由流动，最终形成全球统一金融市场，统一货币体系的趋势。金融全球化加大了金融体系的风险，金融全球化加大了金融风险在国际间的传递。7/15/2021金融风险的种类（一）按金融风险的形态划分信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险、法律风险、通货膨胀风险、环境

4、风险、政策风险、国家风险。（二）按金融风险的性质划分为系统性和非系统性风险。（三）按地域划分为国内金融风险和国际金融风险。（四）按金融风险的层次划分为微观金融风险和宏观金融风险。按主体划分为金融机构风险、企业金融风险、居民金融风险、国家金融风险。7/15/2021本章典型例题分析(1)单项选择题金融创新的首要功能是（B）。A.风险套利B.风险管理C.价格发现D.降低成本(2)多项选择题金融风险按性质划分包括(DE)A．信用风险B．流动性风险C．利率风险D．系统性风险E．非系统风险7/15/2021本章作业(1)什么是金融风险？金融风险与金融危

5、机、金融安全、金融稳定有何区别和联系？(2)不确定性与风险有何区别和联系？(3)金融风险的产生与那些因素有关？(4)简述金融体系不稳定性理论的内容。(5)什么是经济泡沫理论？有哪几种经济泡沫理论模型？(6)金融风险的传染机制有哪些？(7)如何防范金融风险的国际传递7/15/2021