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1、经典程序化交易策略目录FI内策略】DualThrust1【经典策略】海龟交易系统5原版海龟交易法则8【长线策略】Aberration30【Fl内策略】R-Breaker32【震荡+趋势混合策略】恒温器策略36Asctrend42日内策略】DualThrust策略:DualThrust类型:日内DualThrust与R・Breake「一样，曾长期排名FutureTrust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：DualThrust在Range（代码中的浮动区间）的设置上,弓I入前N日的四个价位，使得一定时期内
2、的Range相对稳定，可以适用于曰司的趋势跟踪；DualThrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数,也可以通过参数K1和K2来确定。当K1时，多头相对容易被触发，当K1>K2时z空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面,则可以根据自己对后势的判断,或从其他大周期的技术指标入手,阶段性地动态调整K1和K2的值。N日High的最高价HHN0Close的最高价HCN0Closed最低价LCN日Low的最低价LLHH-LC■y—HC-LL昨
3、日最高价Highf昨日最低价LowH-LRange=Max{HH-LC,HC-LL）B内价格上轨«开盘价*Ki•Range日内价格下轨：开盘价・K2・RangeDualThrustRange=H-L日内价格上轨»开盘价*K・Range日内价格下轨：开盘价.K・RangeOpenRangeBreak代码(金字塔语言):TB,WH3,大智慧，matlab,EVIEW(R2)〃策略:DualThrust〃类型:日内〃中间变量input:nCUJ0（U）Kl（0・7,0・：L：LQ：L）,k2（0・7,0・：L：L,0・：L）,nmin（10丄10（U）
4、,ssdJAOOJ）;CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;昨高:二callstock(stklabel,vthigh6・l)；昨低:二callstock(stklabel,vtlow6・l)；昨收:=callstock(stklabel/vtclose/6/-l);开盘价:二valuewhen(cyc二l,open);HH:二hhv(昨高,n);//N日high的最高价HC:二hhv(昨收,n)；〃N日close的最高价LC:二LLV(昨收,n);//N日close的最低价LL:二LLV(昨低n);//N日low
5、的最低价浮动区间:二max(HH・LL,HC・LL);//range上轨:开盘价+kl/浮动区间；下轨:开盘价・K2节孚动区间；tl:=time>opentime(l)andtimet2:=time>=closetime(0)-nmin*100;手数二ss;〃交易条件开多条件：=c>上轨andholding=0;开空条件:二cv下轨andholding=0;〃交易系统开多:buy(开多条件andtlandcyol,手数market);开空:buyshort(开空条件andtlandcyc>l,手数,market);收盘平多:sell(t2,手数,
6、market);收盘平空sellshort（t2,手数,market）;这个策略已有很多个版本,这个版本——引入了前N日的四个价位，以及KI、K2参数。默认参数设置与现有策略一致”为前一日,Kl=k2=0・7.【经典策略】海龟交易系统海龟交易系统相对而言是一个比较早的交易系统了，也是世界箸名的机械交易系统，对于想学习程序化系统交易的投资者来说是一个很好的入门学习材料。一套完整的机械的交易系统都有明确并且唯一的交易信号，例如两条均线就构成了一个交易系统，只不过它更好的说是属于技术指标的范畴。而完整的交易系统所持头寸（仓位）调整和风险控制是交易系统的
7、核心，而海龟交易系统就是这样一套交易系统。海龟交易系统简介：交易信号：海龟的交易信号其实很简单，当价格创20或50天新高就买入，当价格创10天或20天新低就卖出，时间上具体的参数使用者也可以自己调整。头寸管理和风险控制策略：海龟交易系统由总资金风险百分比和N波动的系数策略来决定交易头寸的多少，用N确定什么时候加仓、加多少，同时用2N来确定头寸的保护性损止。N每7天调整一次（五个交易R）o这就是海龟交易系统的交易策略，属于一套完整的交易系统。下面是海龟交易系统测试版的编程源码。以下代码为金字塔语言：UARIABLE：J=1,I=1,P=1；IFBA
8、RSCOUNT(C)>=20THENBEGINIFP=5ORBARSCOUNT(C)=20THENBEGIN｛5个交易日调N｝TR：=M
