招商中证大宗商品股票指数证券投资基金LOF

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1、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月26日第12页共12页招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本

2、报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§1基金产品概况基金简称招商中证商品指数基金场内简称大宗商品基金主代码161715交易代码161715基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年6月28日报告期末基金份额总额63,204,510.62份投资目标本基

3、金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。投资策略本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪

4、偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。业绩比较基准中证大宗商品股票指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。第12页共12页招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）1.本期已实现收益17,663,838.262.本期利润25,512,682.113.加权平均基金

5、份额本期利润0.22034.期末基金资产净值76,565,008.305.期末基金份额净值1.211注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月17.69%1.42%19.6

6、5%1.51%-1.96%-0.09%第12页共12页招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期侯昊本基金基金经理2017年9月5日-8第12页共12页招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告男，硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，全球量化投资部助理投资经理、投资经理，现任招商中证白

7、酒指数分级证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、招商深证100指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金及招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。陈剑波离任本基金基金经理2016年2月3日2017年9月5日7男，工学学士。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司，从事系统开发及产品研发相关工作；2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部，从事软件开发工作；2008年6月加入广州安正软件科技有限公司，任副总经理