长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金

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1、长盛医疗量化股票2017年第3季度报告长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月27日第11页共11页长盛医疗量化股票2017年第3季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指

2、标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§1基金产品概况基金简称长盛医疗量化股票基金主代码002300交易代码002300基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年2月3日报告期末基金份额总额46,618,

3、542.47份投资目标本基金主要投资于医疗行业的优质上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，通过运用量化投资策略，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置医疗行业相关的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。（一）大类资产配置在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标；微观经济指标；市场指标；政策因素。本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比

4、例，控制市场风险，提高配置效率。（二）医疗行业界定第11页共11页长盛医疗量化股票2017年第3季度报告本基金界定的医疗行业包括但不限于化学制药、生物制品、医疗器械、医药商业、中药、医疗服务、医疗检测、医疗信息化、医疗保险、保健品、心理健康及治疗、互联网医疗和医疗设备等领域，以及未来医疗模式、医疗技术和互联网技术创新演变出的其他领域。本基金投资于主营业务隶属上述领域的公司，和非主营业务提供的产品或服务隶属上述领域、且未来这些产品或服务可能成为其主要收入或利润来源的公司；同时投资于直接或间接受益于医疗行业发

5、展的公司。（三）量化投资策略：基于Black-Litterman模型本基金在基于历史数据计算的基础上，通过Black-Litterman模型导入分析师的未来预期对马可威茨（Markowitz）有效边界模型进行优化，产生更稳定的有效边界组合，从而确定医疗行业中子行业权重配置。（四）精选个股本基金将结合定性与定量分析，评估医疗行业初选股票池内各只股票的经营状况、股票估值等影响股票走势的因素，从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司，组成本基金医疗行业优选股票库。业绩比较基准80%*中证全指医药卫生指数

6、收益率+20%*中证综合债指数收益率风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）1.本期已实现收益-15,051.122.本期利润-842,722.973.加权平均基金份额本期利润-0.01694.期末基金资产净值47,170,376.875.期

7、末基金份额净值1.012注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2017年9月30日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。第11页共11页长盛医疗量化股票2017年第3季度报告1.1基金净值表现1.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基

8、准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-1.36%0.58%-0.55%0.53%-0.81%0.05%1.1.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。第11