商业银行资本充足率问题实证研究【开题报告】

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1、开题报告商业银行资本充足率问题实证研究一、立论依据1.研究意义、预期目标充足的资本金一方面使银行在某些风险资产不能及时收回而成为坏账时，具有冲抵资产损失的能力；另一方面还可以改变银行所有者的动机，使其监督银行经营者从事风险较低的经营活动。探讨我国商业银行资本充足率的问题，不仅可以帮助商业银行提高自身的竞争力，更重要的是对我国目前所进行的银行业的改革起到指导作用，有利于我国金融体系的整体稳定。资本充足率高的银行在融资方面可以降低成本，提高效率。资本充足率不足的银行将面临双重制约：一是在国内受到更严格地监管，二是业务国际化受阻。因此，银行的资本充足率关系到它未来的市场份额、

2、融资成本、业务国际化、国际信用评级等诸多问题。资本充足率的背后是一系列的资产管理、公司治理结构调整等，这些对我国银行业的改革都具有很重要的意义。2009年全球金融危机逐渐消退，全球经济亦开始逐步复苏，但此次危机所造成的严重后果仍深刻影响着全球未来几年的经济前景。对于我国的银行业，为支持危机后国民经济增长目标，一方面贯彻执行货币信贷政策；另一方面满足监管层根据《新巴塞尔协议》制定的一系列新规定和要求。我国商业银行经受着严峻的资本金的挑战和考验，尤其是股份制商业银行既没有国有银行那样强大的政府信用支持也没有外资银行所拥有的强大母公司支持，其保持充足的资本金更是困难重重。本文

3、重点分析股份制商业银行的资本充足率状况，尤其是在金融危机后及越来越苛刻的银行资本监管政策下，如何在国有商业银行，城市商业银行及外资银行的激烈竞争中，保持及提高资本充足率水平。本文把12家股份制商业银行根据上市与否分成两大阵营，具体分析资本充足率现状，并与其他不同性质的商业银行作对比研究，分析存在的问题，最后提出具有针对性的解决措施。2.国内外研究现状国外学者对资本充足率的研究主要包括三个方面：一、资本充足率与银行风险的关系Shrieves和Dahl(1992)建立了一个局部调整同期联立方程组，该模型后来被国内外众多学者广泛采用和进一步发展，他们通过对商业银行资本与风险之

4、间变动调整关系的实证研究认为资本充足率要求对于降低商业银行风险是有效的。Agoraki，Delis和pasiouras(20083)通过研究监管、竞争与风险之间的关系，认为资本充足率减少了商业银行的风险，并且资本充足率要求对于提升商业银行的竞争力有重要作用。二、资本充足率与银行盈利水平Bhattacharya(2006)认为企业价值最根本的是取决于其资产当中的营利性资本。资本充足率干扰了资本在不同行业间流动的经济规律，对于市场的健康运行是不利的。所以资本监管对于银行业的发展是不利的。监管者的目标是遵守市场规则，而不是干扰它们;因此，银行业监管机构应该放弃资本监管，而是规

5、定一些可监管和可控的运营规则。三、资本充足率与信贷紧缩的关系Hancock&Wilcox（1997）检验了在美国银行资本管制对于贷款的可获得性及房地产市场的影响后认为，资本要求可能会通过银行的内部目标从而对银行贷款额的下降起间接作用。大多数的实证分析都认为，1990—1992年美国银行业资本金的突然减少造成了银行贷款的缩减，从而一定程度上使美国经济陷入衰退。国内学者对资本充足率的研究主要集中在两个方面：一是资本充足率管理是否有效以及在我国的实践分析。学者吴栋、周建平(2006)最早采用Shrieves和Dahl(1992)的局部联立调整模型，他们采用14家商业银行199

6、8-2004年的年度面板数据，分析我国商业银行资本变化、风险水平变化和以风险为基础的资本要求的关系,研究结果表明以风险为基础的资本要求能显著地降低我国商业银行的风险,但对提高银行资本的效果不显著。吴俊、张宗益、徐磊(2008)采用2004——2006年我国12家商业银行的面板数据对《办法》实施后我国商业银行的资本与风险行为进行了研究。结果表明:商业银行的资本变动对商业银行风险变动有显著的负影响，即商业银行资本充足率提高，其风险承担下降。二是我国银行业的资本充足率水平以及提高资本充足率水平的措施。邹平、王鹏、许培（2005）运用多元回归的分析方法对我国中小商业银行的资本充

7、足问题进行研究，并与香港商业银行资本充足状况进行对比；根据实证分析的结果，提出通过提高盈利水平、清理和重估固定资产、减少表外风险资产等途径补充中小银行资本金。刘蕾（2006）认为股份制银行由于缺乏资金补充渠道，资本充足程度整体不如国有银行，股份制银行应该通过各种途径，努力提高资本充足率。刘茵茵（2006）通过对发行可转债的上市银行财务状况的实证分析，得出本身财务质量好、盈利能力强、成长性高的上市银行倾向股权融资，在股市低迷或者其他直接股权融资受到限制的情况下，主要将发行可转债当作进行间接股权融资的方式，是银行提高资本充足率的重要手段。3.