21世纪国际银行监管新趋势及其对我国的启示

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1、21世纪国际银行监管新趋势及其对我国的启示唐双宁（中国人民银行监管一司北京100800）一、21世纪初叶国际银行监管的新趋势（一）从注重传统银行业务监管向传统业务和创新业务监管并重转变20世纪末，金融市场复杂多变，金融创新产品层出不穷，在以下三方面表现得尤为突出。一是金融衍生产品交易。金融衍生产品一般指传统的金融产品（证券、外汇、权利等）远期交易的当期契约。金融衍生产品包括资产证券化、远期合约、期货、期权、掉期等等。•其中资产证券化是指银行将流动性较低的资产，转变为资本市场上流动性较高的证券资产。二是银行网络化。由于网络技术的广泛应用，除了传统的窗口交易外，国际银行业普遍

2、采用网上交易，调查显示，英美两国的电子银行客户在过去5年分别增长了300%和350%。三是屮间业务日益增大。屮间业务是指商业银行不运用或少运用自己的资金，不增加表内资产负债，利用技术、信息、专业知识、机构网络、信誉等方而的优势，以中间人的身份为客户提供各类金融服务并收取手续费的业务。它少表内资产业务、表内负债业务共同构成商业银行三大业务类型。目前，一些商业银行中间业务收入已成为营业收入的主耍组成部分，占比达到40%,有的高达70%,如花旗银行等等。较Z传统银行业务，上述创新业务在收益更大的同时，风险也更大，且更易扩散，对金融市场造成的冲击也更加百接和猛烈。因此，只注重传统

3、银行业务的监管已经不能全面、客观地反映整个银行业的风险状况。只有”双管齐F“，并巫监管传统业务和创新业务，才能有效地防范和化解银行业的整体风险。从80年代后期开始，国际监管组织和各国监管当局对金融创新产品和电子银行都给予了高度关注。1986年，巴塞尔委员会发表了《银行表外风险管理的监管透视》，对表外业务的风险种类、风险评估以及管理控制等提出了初步的意见；随着金融衍牛交易产品的发展，乂颁布了《衍生产品风险管理准则》、《关于银行和证券公司衍生产品业务的监管信息框架》；针対金融衍生产品风险対资本的潜在威胁，他们还发表了《巴塞尔资木协议市场风险补充观定》，以及《关于市场风险资木要

4、求的内部模型法》等。与此同时，美国、欧盟等国家的监管当局也在监管实务中，针对创新业务和市场条件制定了一系列的监管法现打操作指引，以加强对银行新业务的监管。（二）从注重合规性监管向合规性监管和风险监管并重转变合规性监管是指监管当局对商业银行执行有关政策、法律、法规情况所实施的监管。风险性监管是指监管当局对商业银行的资本充足程度、资产质量、流动性、盈利性和管理水平所实施的监管。传统上，监管者认为只要制定好市场游戏规划，并确保市场参与者遵照执行，就能实现监管目标。因此，监管当局过去一直将监管重点放在合规性方面。但是，随着银行业的创新和变革，合规性监管的缺点不断暴露，这种方法市场

5、敬感度较低，不能及时全而反映银行风险，相应的监管措施也滞后于市场发展。在上述背景下，国际银行监管组织和一些国家的监管当局相继推出了一系列以风险监管为基础的审慎规则。例如，巴塞尔银行监管委员会发布的《大额信用风险的衡量和管理》、《银行国际信贷的管理》、《银行外汇头寸的监管》、《利率风险管理原则》、《计量与管理流动性的框架》、《计算机和电讯系统中的风险》、《有效银行监管核心原则》；美国联邦金融机构检查委员会制定的很行综合评级体系等等。风险性监管在识别、度量银行风险的基础上，按照审慎监管原则，提出防范和化解银行风险的监管措施。它更注重银行本身的风险控制程序和管理水平，能够及时反

6、映银行经营状况，预测潜在风险。当然在具体监管实践中，合规性监管和风险性监管是无法严格区分的。在通常情况下，风险监管也是依据有关法规进行的；同时，金融机构违法、违规也就意味着将产生风险。（三）从分业监管向统一监管传变监管模式是随着银行业的发展变化而不断调整的。本世纪初，西方国家爆发了史无前例的经济金融危机，原因之一•是银行在证券市场和房地产市场的过度投资导致了泡沫经济。这使他们认识到，在金融监管没有达到一定水平的情况下，银行、证券、保险和信托等金融机构的混业经营，极易造成银行资金大量流向证券市场，产生泡沫经济。于是，30年代大危机后，以美国、日本和英国为主要代表的西方国家实

7、行了分业经营体制。混业经营体制传统上主要以徳国、瑞士等国家为代表。但H80年代以来，随着信息技术的发展和竞争的加剧，传统业务不断受到侵蚀，银行开始突破货币市场展业的限制向资木市场和保险市场渗透，一些实行分业经营的国家便转向混业经营体制。英国、日本分别于1986年和1996年通过相关法律，打破分业经营界限，实行混业经营体制。美国在1999年通过了《金融服务现代化法案》，也开始进入混业经营时代。与此相适应，一些国家调整了监管机构，实施了统一监管。例如，英国、澳大利亚、日木、韩国、卢森堡、匈牙利和墨四哥等。统-监管体制是指由统一的监