中国省际区域经济周期实证探究

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1、中国省际区域经济周期实证探究摘要：本文运用时间序列分析方法、小波分析方法，依据中国30个省市1952-2010年的人均GDP数据，对省际区域经济周期进行实证研究，利用聚类分析方法对我国省际区域进行聚类分组研究。结果表明：从波谷个数来看，全国各省份至少出现了10次波谷，最多的省份甚至有14次；从波动的幅度和频率来看，全国各省份均呈现出收敛趋势，且东部省份的收敛速度和幅度领先于其它省份；从省份之间短期波动的相关系数矩阵来看，共有44组省份（全部对象共计900组）的相关系数未能通过统计检验（P值取5%）；聚类结果表明，改革开放后东部省份的聚集程度明显提高。关键词：区域经济周

2、期；小波分析；聚类分析；人均GDP增长率中图分类号：F061.5文献标识码：B西方发达国家经济发展经验表明经济增长从来都不是按部就班、一成不变的，而是繁荣与萧条、衰退与扩张交替演变的动态发展过程。新中国成立以来，我国长期经济增长过程中也出现了10余次的经济周期波动，国内学者也从不同的角度对此进行了理论研究和实证分析。通过梳理这些学者的研究成果，发现他们是从国民经济的高度高屋建範地研究我国宏观经济的周期性波动趋势及形成原因。也有学者从区域层面对我国各省份的经济周期波动进行研究。本文在综合前人研究理论的基础上，运用国内外研究经济周期的新方法一一小波分析方法来研究中国省际区

3、域经济的周期性波动特征，在小波分析结果的基础上利用多元统计分析方法——聚类分析来对全国30个省际区域进行聚类重组，旨在为我国宏观经济政策和区域经济发展政策的制定提供参考建议。一、文献综述随着区域经济全球化进程的加快，区域经济周期研究的重要性和必要性就日益突出。经济学者转向区域经济周期研究是以Mclaughlin(1930)和Vining(1945)的文章为标志，其真正的发展阶段起始于20世纪90年代。国内研究区域经济波动的文献主要集中于三个方面：一是研究区域经济周期的特征及其成因；二是研究区域经济周期的同步性极其形成机制；三是区域经济周期同步性的影响因素。在区域经济周

4、期的同步性及其形成机制方面，由于不同学者采用的方法、数据和研究范围不同，学界关于区域经济周期同步性的存在与否还没有一致的学术意见，这在一定程度上受到学者选取的研究方法、数据指标、研究对象等的影响。因此，本文采用小波分析方法，选取了除海南外的全国其它30个省际区域，选取各省市实际人均GDP增长率对潜在人均GDP增长率的偏离作为衡量周期波动的指标。二、研究方法介绍小波分析是近年来迅速发展起来的一个数学分支，它不仅广泛应用于数学学科本身，在非数学领域，如信号处理、医学、工程学、天文学等领域都具有广泛的应用。Crowley认为小波分析在经济学领域还未得到广泛应用，其中的一个原

5、因是经济学家忽视了小波分析在经济学分析中的潜力。小波分析的基础是要对数据进行小波变换，小波变换并不同于傅立叶变换。因为傅立叶变换在转换时丢失了原信号的时域信息，并且在处理非平稳信号时更是无法反应原信号的诸如偏移、趋势和突变等信息。小波变换既能够处理平稳和非平稳数据，并且还能将时间序列数据分解成低频趋势成分和高频周期成分，它是一种时间窗和频域窗都可以改变的时频两域分析方法。小波变换的实质是通过小波变换基函数U)a,b将原信号分解成不同频带的子信号，也即高频和低频信号,其中小波变换基函数Wa,b是通过母小波4)(t)的伸缩和平移得到的，它具体的函数形式是：假设有一个原始信

6、号A,通过小波基函数变换后可以将原始信号A分解成低频和高频成分，其中低频成分可以理解原信号的趋势或潜在成分，其具体的函数形式可以表述为：虽然小波分析主要运用于非经济学领域，但经过中外学者的大胆创新，小波分析在经济学领域内的运用也逐渐频繁，特别是运用于处理金融领域内的高频数据(如每日甚至每小时的股指）。JamesB.认为小波分析的优点尤其适合分析经济数据，并利用小波分析方法研究了美国消费和收入之间的关系；TIMOTEJJ.运用多变量小波分析方法研究了转型经济体斯洛文尼亚的经济周期；SharifM.同时用傅立叶转换和小波转换研究了美国的经济周期，结果表明小波转换优于傅立叶

7、转换；MotohiroY.多分辨率小波分析方法处理GDP数据并研究了美国的经济波动情况；David用小波分析方法测度了新西兰的核心通货膨胀率；MartinH.用小波分析和主成分分析方法研究了瑞典24个区域1860-2009年间的区域经济增长率波动情况。显然，国外学者已经逐渐开始运用小波分析方法来研究经济问题，而国内学者用小波分析方法研究经济问题的有杨天宇等。三、实证研究及其结论如前文所述，本文的数据指标是全国30个省市1952-2010年的实际人均GDP增长率。本文选取了各省市相关年份的人均GDP数据②，根据脚注5将数据进行相应变换，随后利用matl