商业银行资本充足率管理办法_对新巴塞尔协议的借鉴及差距分析

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1、《商业辗行资漳克足率管理办注》对斯巴寒糸悅衩的借鉴g差礎今析•王珍王少诊QZX04年6M26□•巴事尔W时介疋式公布丁巴乙U皇尔斬啖本祢仪•号怀足：•006邙&和卜国雄团准广他用秋城b<•谆仃M询今3球愉卜;业临筲产生洙远忙啦2004丁.#；I曰业银行责本充足宰.tt即办〃.>（简斬・5法》）it.式施行•今后银监介对裔业啊仃的佈4应舌林更加有数。鉴于找国的国悄•《办法》堆捲脚19««传［尔啖本协坟制迩的・借鉴了新安本协悅的部分内容悴昔如此•《办法》肉舫彷议裁求还阳甕很远.—、《腐业代行诲本充足・・£■办法》对斷巴■尔协仪的能"《网业tPf〒佈金充星率首理办戍》在力»与1988年撫成协i

2、P保持敕的族础上.借冷厂巴减尔新资本彷议的三K也枚・"；郴匕余尔新责本询议第二支柱和护，三支林的内容（监簣检童和信总披H）包括在内。比如・^.I■信用J4盼时.液办决也期存了以经合组织成M与否决立凤塩权直的不合理做法•借鉴舫贵本协议的标捲法•采用外田:信弔评级公司的评级结果确世商业IS行境外備权的凤脸权直.-5法》借鉴广巴*尔新赍本狗议嬢二支柱和找国《银行业点警苦艸肚〉專四■的有关规宦•明确了监管当局的监曾检杳职能•任资本充足净的监修检合方面m立广fci*n性帰.哼朗度高的标准和因序•目的星做f'jttBin冃丛町依•确保并顶监筲惜施的落实・.《办肚》何关佈衣立足年监曾检査的核心内容是

3、按赍木充足▼的离,氐•世師业钮厅分为三类•即协本充足.宗肚木足机佈乩严审•井分別采取相应的监借憎鬲。《办法》借鸟广巴險尔新撫本协议痢三支柱的蜜求•在《商业宙肯信息披n爸行办法》的是础上•从风险骨理冃标和政稿、负血充足車计■:的井表电30、审本、術本充足準.信"1风险也市场风除五个方面细化了披fi裳贞.进一步樓简瀚业嵌行■经強估色的透明度•有利尸公•众和怡哦人丁解向业银行療本充足率的典实悄况•強化对忸行经膏行为的市场约束。«办法》还借窗厂巴事尔新療本协议•将吊场风险纳人侑仏吃足•心査框率近年来•找国裔业協行•交易业务紳类和规穰逐年扩大・市场风险也不断增加.监讶当局适时睦求商业银行対市•场风

4、险计提资盘•自利于捋离輕让圮行対市切氐蔽的防范慧识。考屯到找氏邮井咋丄偸行市场风险的总体规模较小•《办法》只零求交另账户总头寸达到一宦规蟆的涌业馆行轩对小场风险计提撫本。二、《育业■行审*充足車・!1办確》与诙巴■尔协坟的•距新巴拿尔协议将于2006年底住十国案团开鮒实矗•而我国仍按照1988年谢本协议制定丁《荷业帳行资本充址率首理办快〉•中国银监会巳數信巴整尔帳行监管樓E会上席卡如纳先生.茂示至少在十00集团2006年实屜新巴寒尔协议的几年后•我国仍将继续执fr1988年的老协议C新协议主娶苇虑的是十国鼻团成丹03的“国际活狀愠行”的幣婆•井目魁存卜氐蜒团国求内部通过淡判达成一致的。如

5、果住中国实旌無:符议.与实施老势议相比•赣协议只牝在很小程度匕煨萄带本监营的风险敏帳度・但同时会提高整个中更银行业的审本要求。从全球范围来君•舫询议有可能时发展中国家的宙本流动产生一定负面够响。新协议还可能会便舫兴市场国家的银行处于不利的竞争地位•特别是对他幻海外的分行和附図机构的经营产生影响•而这种够响不仅仅是来自韦场压力•对非十国集团国家的银行和监帝当局而育•实施新协议的挑战是巨大的°即便IC实涪新协议作为工作進点•非十国樂团国求的钮行和监乜当局也没有足的的俗薛确保实施的成功•更不用说全（fc享受箭冷议的各项益处•因此•在商业惋行改善见险■理、增加硏本的同时•非十国集BJ5J家监首当

6、厨也将进一步加袈监讶•但是十DB集团国*和"：十国集团国家的差距仍将堆缤存在°对于连1988年佈本协议郴没有禿全达到标准的中国t8f予业采说•笑做到符含新版本灵为夏杂的标准•想非常艰巨的任务•找国大多数银行也不WFWf协议界定的“国际活汰银行•”.现阶段也跌乏实施紡协议的内外部环境。因此•捲照1988隹赍本协仪和新协议三大支柱権衆恂建的《办快》•是:我国忸行业的现实选择•也有助于我们嬉序渐进地达到新赍*协议的各项标准C我国实施新协坟的障碍主妾体现在以下儿个方iM：—是•中国商业银行资本充足率罟遍不足•银行檢本充足率一直偏低・

7、中国II家股份制裔业银行早均资本龙足率为7.35%.112家诫巾商业钮行平均贵本充足率为6.13%o国家注贾450亿美元后.中行、瑤行的资本充足率分別达到16.S%和14.4%.而工行和衣行的资本充足率目豹仍然低于1988年巴瘪尔协议规定的8*的水平。新协议卑:矣明确规疋8%的资本充足率娶求梅信用风险、市场旳险和操作风险全初纳入雯求银行用15%—25%的经济资本抵御操作风险•这在中国明显不切实际。如果将操作风险纳人赍本监音范畛.必然