我國商業銀行信貸風險成因探析

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1、我國商業銀行信貸風險成因探析▲基金項目；泉州市社會科學規劃重點項目資助（項目批準號：2005AZZ04）內容摘要：信貸風險是商業銀行面臨的最大風險，其形成受多方面因素的影響。本文著眼於企業、商業銀行、外部環境研究轉軌期信貸風險的成因，對防范和化解銀行信貸風險具有重要的現實意義關鍵詞：信貸風險商業銀行轉軌期商業銀行信貸風險概述信貸風險是指銀行貸款損益的不確定性，它是商業銀行面臨的最主要的風險。我國是一個發展中國傢,正處於經濟體制轉軌的關鍵時期，擔負著“轉型與發展”的雙重使命。在這種背景下,新舊體制的交錯使我國的宏觀管理出現瞭真空地帶，銀行信貸風險防范能力相對薄弱

2、，伴隨銀行業自身的高速發展，信貸風險不斷積累擴大。據銀監會公佈的數據顯示，到2004年第三季度，國內主要銀行不良貸款餘額出現近三年來的首次反彈，其中國有商業銀行不良貸款餘額絕對值為1.56萬億元，不良貸款率為15.71%o進入2005年以來，國內銀行大案頻頻曝光，如山西“7.28”特大金融詐騙案、中銀行哈爾濱高山案、農行內蒙古金融大案、中國銀行北京分行6億元騙貸案等，案件主要集中於信貸領域，由此可見當前我國銀行業的風險因素大量存在，尤其是國有商業銀行多年積累的大量的不良信貸資產，直接威脅著我銀行體系的安全、穩健運行，銀行信貸狀況堪憂。針對這種情況，隻有深入瞭解

3、信貸風險的成因，才能對癥下藥，有針對性地加以管理，這對銀行的風險管理頗為重要商業銀行信貸風險成因分析信貸風險產生的原因紛繁復雜，從其產生來源可將信貸風險看作借款企業、商業銀行、外部環境的函數，表示為：信貸風險二f（借款企業，銀行，外部環境）本文擬從這三個自變量來探析銀行信貸風險的成因商業銀行自身的原因銀行間惡性競爭。伴隨世界經濟一體化趨勢的加強和入世後金融準入的逐步兌現，外資銀行將大批湧入，銀行競爭強度日益加大。各銀行為瞭在競爭中立於不敗之地，大搞儲蓄大戰，為爭奪客戶、搶占市場不擇手段，銀行在面臨吸存工作的“量”與放貸的“質”間的矛盾時，很難正確地處理二者間的

4、關系並把握好“度”，這就給瞭企業可乘之機，多頭開戶、多頭貸款、短貸長用現象屢禁不止，在人民銀行信貸登記咨詢系統不完善的情況下，銀行無法瞭解貸款企業的真實風險狀況，致使監管失控，金融秩序混亂。這種惡性競爭循環的後果就導致許多貸款成為不良，信貸風險大增行政幹預多。實證研究表明，地方政府幹預這一歷史遺留問題是信貸風險產生的最主要原因之一。20世紀80年代以來，銀行信貸資金財政化、資本化現象頻頻出現，商業銀行成瞭企業投資經營風險和市場風險的實際承擔者。我國商業銀行的分支機構按行政區劃設置，各級銀行都受制於當地政府，這就為政府行政幹預提供瞭可能。行政幹預利益與幹預損失間

5、的不對稱助長瞭幹預之風，這種特定髏制下行政幹預的再生產機制導致銀行貸款自主權難以落實，成為供給財政資金的口袋和企業經營風險轉嫁的犧牲品。有的地方政府則將地方經濟發展速度的快慢完全寄托於銀行貸款數量的多寡。為提高任職政績，地方官員會千方百計令銀行放貸。貸款一經發放，銀行就猶如掉進瞭無底洞，因為這些項目往往由地方財政支出，而地方財政每年都在透支，拆東墻補西墻，常常隻能勉強支付利息，銀行出於終止貸款會得不償失的考慮，隻能給企業展期或要求企業資產重組。地方幹預導致銀行貸出瞭不少不合規的款項，加大瞭銀行的信貸風險信貸管理機制不健全，信貸操作不規范。國有商業銀行現代企業制

6、度尚未真正建立，仍存在責權利不明晰的問題。雖然各行信貸管理上都強調“三查”，但往往重貸輕管，由於貸前調查不細致、貸中執行不到位、貸後監督不得力而最終流於形式。比如由於我國商業銀行缺乏企業信息資料數據庫，加之我國處於經濟轉軌期，經濟結構、法律制度等變動很大，歷史數據年度過短，不具強可比性，不僅給風險計量增添瞭難度，同時也不利於信貸員的貸前調查；很多貸款在批復時要求先辦理抵押登記手續，根據工程進度發放貸款，而基層行執行時卻往往置之不顧，在相關手續尚未辦妥的情況下就將貸款一次性發放出去；此外，信貸管理的基礎工作也沒有做到位，貸款檔案嚴重短缺，不僅使銀行的資產保全工作

7、喪失瞭時機，同時也給銀行風險管理信息系統的建設設置瞭障礙貸款資金趨向長期化。由下表可見，近年來我國銀行短期貸款逐年減少，而中長期貸款占比則逐年增加。這將導致銀行資產的流動性降低，信貸資金周轉速度減慢，同時，貸款資金集中化也使得中小企業貸款難問題更加突出，對經濟平衡發展帶來負面效應。雖然長期貸款可暫緩風險的到來，但卻增加瞭潛在風險。加之我信用環境不完善，企業信用評級的波動概率很高，貸款期限過長，無疑將會增大銀行的信貸風險，一旦累積的信貸風險暴露出來，勢必會造成嚴重的信貸損失，對銀行的長遠發展是極為不利的銀行內控機制存在問題。首先，銀行管理者貸款決策過程缺乏制約，

8、行政化色彩濃厚，“內部人控制”問題嚴重