海龟交易系统公式.doc

《海龟交易系统公式.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、.这里找到了已经实现的海龟交易系统的公式完全版.虽说是著名的海龟,但不等于说用了就100%能赚钱的.该系统是比较适合于趋势型的商品行情,如大豆等期货商品.当然要是把这个系统放在振荡型的行情商品中，估计会亏得血本无归吧。其实现如今海龟已经不如当初那么神奇了，可以说是过了保质期吧。哈哈。whoknows.不过要是把这个海龟系统理解透了，我相信对于提高交易者自身对系统交易的理解也能上一个台阶了。以下就是海龟系统于"tradeblazer--交易开拓者"软件下的实现代码，大家可慢慢琢磨一下。(每一行//后的中文

2、字都是对每一步骤的解释,这样有助于大家慢慢地消化理解.)复制内容到剪贴板代码:ParamsNumericRiskRatio(1);//%RiskPerN(0-100)NumericATRLength(20);//平均波动周期ATRLengthNumericboLength(20);//短周期BreakOutLengthNumericfsLength(55);//长周期FailSafeLengthNumericteLength(10);//离市周期TrailingExitLengthBoolLastPro

3、fitableTradeFilter(True);//使用入市过滤条件VarsNumericN;//N值NumericTotalEquity;//按最新收盘价计算出的总资产NumericTurtleUnits;//交易单位NumericSeriesDonchianHi;//唐奇安通道上轨，延后1个BarNumericSeriesDonchianLo;//唐奇安通道下轨，延后1个BarNumericSeriesfsDonchianHi;//唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期NumericSeriesf

4、sDonchianLo;//唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期NumericExitHighestPrice;//离市时判断需要的N周期最高价NumericExitLowestPrice;//离市时判断需要的N周期最低价NumericmyEntryPrice;//开仓价格NumericmyExitPrice;//平仓价格BoolIsEntryThisBar(False);//当前Bar开过仓BoolIsAddThisBar(False);//当前Bar有过增仓BoolLastBreakoutWin(

5、False);//最后一次突破是否盈利NumericpreEntryPrice;//前一次开仓的价格，存放到全局变量0号位置NumericpreBreakoutType(0);//前一次突破的方向，1-LONG,-1-SHORT初始值为0，存放到全局变量1号位置NumericpreBreakOutPrice;//前一次突破的价格，存放到全局变量2号位置BeginIf(BarStatus==0)..{SetGlobalVar(0,InvalidNumeric);SetGlobalVar(1,0);SetG

6、lobalVar(2,InvalidNumeric);}Else{preBreakoutType=GetGlobalVar(1);preBreakOutPrice=GetGlobalVar(2);}N=AverageFC(TrueRange,ATRLength);TotalEquity=CurrentCapital()+Abs(CurrentContracts()*Close*ContractUnit()*BigPointValue()*MarginRatio());TurtleUnits=(Total

7、Equity*RiskRatio/100)/(N*ContractUnit()*BigPointValue());TurtleUnits=IntPart(TurtleUnits);//对小数取整DonchianHi=HighestFC(Close[1],boLength);DonchianLo=LowestFC(Close[1],boLength);//判断最后一次突破是否盈利If(preBreakoutType==1){If(Close>PreBreakOutPrice){LastBreakoutWi

8、n=True;}}ElseIf(preBreakoutType==-1){If(Close