Eviews第四讲：格兰杰因果.ppt

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1、格兰杰因果分析在进行单位根和协整分析后，可对协整变量之间的因果关系进行探索如果一对时间序列是协整的，则至少在某一方面存在Granger原因格兰杰因果检验的前提条件：平稳序列格兰杰因果检验的操作直接用Eviews可操作得出结果步骤：1.单位根检验数据平稳性1.ctrl+变量名，同时选择GDP和GINI，右击open—asgroup2.在打开的group窗口点击View---grangercausality，输入滞后项后确定（最优滞后阶数由AIC准则确定）如何得到平稳序列1.差分法首先对时间序列进行单位根检验，若序列是一阶单整：Y—I(1),X—I(1)，则通过一阶差分使得序列平稳Eviews里

2、可以通过命令：genrdY=D(Y)genrdX=D(X)若序列是二阶单整：Y—I(2),X—I(2)Eviews里可以通过命令：genrdY=D(Y)genrdX=D(X)genrddY=D(DY)genrdX=D(DX)2.H-P法（卡曼-滤波法）首先打开序列Y，单击工具栏中的proc---Hodrick-PrescottFilter，可以得到一个对话框，见下图然后对趋势项和周期进行命名，可以生成新的Y变量的趋势序列和周期序列生成新的Y变量平稳序列genrgini2=gini-ginit(原数据减去趋势项）对gini2进行单位根检验(ADF)格兰杰因果检验得到平稳的序列X,Y后，我们开始

3、进行格兰杰因果检验1.选定变量Y,X，open—asgroup2.view---Grangercausality格兰杰因果检验表格的形成关于协整和格兰杰检验先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系

4、。数据平稳模型及步骤：1.单位根检验，得出数据平稳I(0)2.格兰杰因果检验3.平稳数据可进行OLS/VAR（脉冲反应/方差分解）数据非平稳模型及步骤：1.单位根检验，得出数据平稳I(1)或I(2)2.协整检验（3.格兰杰因果检验）4.VAR(误差修正模型)--数据不平稳一般我们要做的VAR有两种区分：一类是做脉冲响应和方差分析；另一类是做vecm。如果要做脉冲响应和方差分析,要求变量是平稳的;如果是vecm，需要用johansen检验变量是否有协整关系，有的话就可做vecm