Eviews做单位根检验和格兰杰因果分析.doc

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1、Eviews做单位根检验和格兰杰因果分析一，首先我根据ADF检验结果，来说明这两组数据对数情况下是否是同阶单整的（同阶单整即说明二者是协整的，这是一种协整检验的方法），我对你的两组数据分别作了单位根检验，结果如下：1.LNFDI水平下的ADF结果：NullHypothesis:LNFDIhasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:2(AutomaticbasedonAIC,MAXLAG=3)AugmentedDickey-Fullerteststatistict-StatisticProb.*-1.452264031661890.52699456126

2、4069Testcriticalvalues:1%level-4.004424924017175%level-3.0988964053233710%level-2.69043949557234*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.Warning:Probabilitiesandcriticalvaluescalculatedfor20observationsandmaynotbeaccurateforasamplesizeof14从上面的t-Statistic对应的值可以看到，-1.45226403166189大于下面所有的临界值，因此LNFDI在水平情况下

3、是非平稳的。然后我对该数据作了二阶，再进行ADF检验结果如下：t-StatisticProb.*-2.86061688586280.0770552989049772Testcriticalvalues:1%level-4.057909684396635%level-3.1199095651240810%level-2.70110325490427看到t-Statistic的值小于10%level下的-2.70110325490427，因此可以认为它在二阶时，有90%的可能性，是平稳的。2.LNEX的结果：它的水平阶情况与LNFDI类似，T统计值都是大于临界值的。因此水平下非平稳，但是二阶

4、的时候，它的结果如下：t-StatisticProb.*-4.922970515271750.00340857899403409Testcriticalvalues:1%level-4.200055631013595%level-3.1753519065492910%level-2.72898502029817即，T统计值-4.92297051527175小于1%level的值，因此认为，它在二阶的时候，是有99%的可能是平稳的。这样就可以认为两者LNFDI和LNEX是单阶同整的。即通过了协整检验。二，GRANGER检验（因果关系检验）这个就是为了看这两组数据是否存在因果关系。我做了他们

5、的二阶因果关系检验（因为他们在二阶时都平稳），结果如下：NullHypothesis:ObsF-StatisticProbabilityLNEXdoesnotGrangerCauseLNFDI157.472606842516290.0103529438201321LNFDIdoesnotGrangerCauseLNEX71.07135059993990.0103529438201321看到，Probability下面对应的值，0.0103529438201321和0.0103529438201321都是小于0.05的，因此我们可以认为这两组数据之间相互存在着因果关系。