银行从业-风险管理.doc

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1、1下列关于高级计量法的说法，正确的是（）。A使用高级计量法不需耍得到监管当局的批准B一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退冋使用相对简单的方法C巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法D高级计量法的风险敏感度低于基本指标法2在用标准法计算操作风险经济资木时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的卩值代表（）。A特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入Z间的关系B特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系c特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入Z间的关系D特定产品线的操作风险损

2、失经营值与所有产品线总收入之间的关系3内部欺诈是指（）。A商业银行内部员工因过失没有按照丿崔仙合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失4下列关于担保的说法，不正确的是（）。A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保

3、证责任B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保5在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）。A在10天中的收益有99%的可能性不会超过10力元B在10天屮的收益有99%的可能性会超过10力元C在10天屮的损失有99%的可能性不会超过10刀元D在10天屮的损失有99%的可能性会超过10万元6下列关于红色预警法的说法，不正确的是（）。A是

4、一种定性分析的方法B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C要进行不同时期的对比分析D要结合风险分析专家的育觉和经验进行预警7下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化8下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）oA当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C随看波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

5、D当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加9银监会提出的银行监管理念不包插（）。A管法人B管风险C管内控D管存款10下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。A衡量商业银行风险变化的范围B属于静态指标C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D包括流动性风险指标11假设随机变量X服从二项分布B（10,0o1）,则随机变量X的均值为（）,方差为（）。A1,0.9B0.9,1C1,1D0.9,0.912股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后

6、，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手屮期权的内在价值为（）元。A-1.8B0C5D1013某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险屮性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A0.05B0.10C0.15D0.2014下列指标计算公式屮，不正确的是（）oA操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值Z比B拨备覆盖率二（一般准备+专项准备+特种准备）十贷款余额C关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额十（期初关注类

7、贷款余额■期初关注类贷款期间减少金额）MOO%D市值敏感度为修正持续期缺口"％一年15下列指标计算公式屮，不正确的是（）。A资本金收益率=税后净收入一资木金总额B资产收益率=税后净收入十资产总额C净业务收益率=（营业收入总额■营业支出总额）一资产总额D非利息收入率=（非利息收入•非利息支出）斗（营业收入总额■营业支出总额）16下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A监管部门通过对商业银行内部风险管理li标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系B内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线C建立风险计量模型是

8、实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合17商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资木的公式为（）。A市场风险经济资木=乘数因