数理金融复习题.docx

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1、数理金融作业1、如果p≥q≥r，p>r则存在唯一的a*∈[0,1]，满足q∽a*p+(1-a*)r2、写出无套利的定义，并举例说明。3、举例说明Ellsberg悖论、Allais悖论，并解释其经济含义。4、简述期望效用理论的内容及局限性。5、叙述并证明两基金分离定理。6、叙述Markowity均值——方差模型的经济思想并讨论其与期望效用模型的关系。7、用三种不同的方法推导CAPM模型。8、叙述并证明讨论套利定价理论模型。9、叙述二叉树定价期权的经济思想，并用二叉树方法证明Black-Scholes期权定价公式。10、用无套利的思想证明欧式期

2、权的涨跌平价关系。11、下图为《期权与期货市场基本原理》（第六版）200页蝶式差价期权的收益图，具体构造期权交易策略，实现该收益，并进行经济解释收益STK1K2K312、举例说明实现互换的条件。