融通通利系列证券投资基金之.pdf

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1、融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月21日融通深证100指数证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2010年第1季度报告。基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存

2、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至

3、2010年3月31日止。§2基金产品概况基金简称融通深证100指数交易代码161604前端交易代码161604后端交易代码161654基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年9月30日报告期末基金份额总额12,531,733,246.01份运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享投资目标中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票

4、指数化投资部分不得低于基金资产的50%，投资策略采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。业绩比较基准深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%风险收益特征风险和预期收益率接近市场平均水平基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标开始日期2010年1月1日结束日期2010年3月31日1.本期已实现收益-6,686,860.482.本期利润-1

5、,031,046,487.093.加权平均基金份额本期利润-0.08231融通深证100指数证券投资基金2010年第1季度报告4.期末基金资产净值16,408,458,636.375.期末基金份额净值1.309注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期

6、业绩比较基准收益率的比较净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②收益率③益率标准差④过去三个月-5.96%1.28%-5.87%1.29%-0.09%-0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较600.00%500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%-100.00%03-9-3004-9-3005-9-3006-9-3007-9-3008-9-3009-9-30融通深证100指数基金业绩比较基准注：上表

7、中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用“深证100指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005年8月22日起使用新基准即“深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限研究生学历，具有证券从业资格。1992年至1995年，任中本基金的基金经国银行深圳国际信托咨询公郑理、融通巨潮1002009年5月-18司证券部经理；1995年至1997毅指数基金（LOF）15日年，

8、任中银国际（香港）公司基金经理。投资银行部经理；1997年至1999年，任特区证券投资银行2融通深证100指数证券投资基金2010年第1季度报告总部副总经理；1999年至2008年，就职于鹏华基金管理有限公司，其中2001年9月至2003年4月任基