大成财富管理2020生命周期证券投资基金2007年第4季度报告.pdf

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1、大成财富管理2020生命周期证券投资基金2007年第4季度报告大成财富管理2020生命周期证券投资基金2007年第4季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资

2、决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：大成20202、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2006年9月13日4、报告期末基金份额总额：17,376,490,244.75份本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券5、投资目标：和（或）货币市场工具等，通过调整资产配置策略和精选证券，以超越业绩比较基准，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2020年12月31日之后，本

3、基金侧重于当期收益，资本增值为辅。本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将纪律6、投资策略：性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。本基金的投资策略分为两个层次：第一个层次是资产配置策略，即在权益类、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例；第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。1大成财富管理2020生命周期证券投资基金2007年第4季度报告7、业绩比较基准：基金合同生效日至2010年12月31日：75%×新华富时中国A600指数+25%×中国债券总指数2011年1月1日至2015年12月31日：45%×新华富时中国A600指数+

4、55%×中国债券总指数2016年1月1日至2020年12月31日：25%×新华富时中国A600指数+75%×中国债券总指数2021年1月1日以及该日以后：10%×新华富时中国A600指数+90%×中国债券总指数8、风险收益特征：本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。9、基金管理人：大成基金管理有限公司10、基金托管人：中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务

5、指标1本期利润-211,765,715.37元2本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-133,237,993.31元3加权平均基金份额本期利润-0.0143元4期末基金资产净值17,460,637,732.43元5期末基金份额净值1.005元注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、上述所列数据截止到2007年12月31日。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较业绩比较基准净值增阶段长率标基准收益收益率标准差①－③②－④长率①准差②率③④过去三个月-0.79%1.30%-3.62%

6、1.46%2.83%-0.16%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较大成2020基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年9月13日至2007年12月31日）2大成财富管理2020生命周期证券投资基金2007年第4季度报告280%210%140%70%0%-70%2006年9月13日2007年2月13日2007年7月13日2007年12月13日大成财富管理2020生命周期基金业绩比较基准收益率注：按基金合同规定，本基金各个时间段的资产配置比例如下：时间段权益类证券比固定收益类证券及货币市例范围场工具比例范围基金合

7、同生效日至2010年12月31日0－95%5%－100%2011年1年1日至2015年12月31日0－75%25%－100%2016年1月1日至2020年12月31日0—50%50%－100%2021年1月1日以及该日以后0—20%80%－100%自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。四、管理人报告（一）基金经理简介占冠良先生，基金经理，硕士，1977年12月出生，毕业于北京