大成债券投资基金2007年第4季度报告.pdf

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1、大成债券投资基金2007年第4季度报告大成债券投资基金2007年第4季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2007

2、年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：大成债券A/B,大成债券C2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2003年6月12日4、报告期末基金份额总额：大成债券A/B:710,415,850.06份大成债券C:72,691,844.71份在力保本金安全和保持资产流动性地基础上追求资产地长5、投资目标：期稳定增值。通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自6、投资策略：上而下地进行投资管理，以实现投资目标。类属资产部分按照修正地均值－方差模型在交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。

3、7、业绩比较基准：中国债券总指数8、风险收益特征：无9、基金管理人：大成基金管理有限公司10、基金托管人：中国农业银行三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：元序指标名称2007年4季度号大成债券A/B大成债券C1本期利润16,121,945.711,191,093.242本期利润扣减公允价值变动损益后的净额60,907,328.196,829,410.343加权平均基金份额本期利润0.01370.00804期末基金资产净值766,424,925.5777,644,742.675期末基金份额净值1.07881.06811大成债券投资基金2007年第4季度报告注：1、所述基

4、金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2007年12月31日。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比净值净值增业绩比较基基金较基准阶段增长长率标准收益率标①－③②－④收益率率①准差②准差④③大成债券A/B过去三个月1.89%0.26%0.11%0.07%1.78%0.19%大成债券C过去三个月1.70%0.26%0.11%0.07%1.59%0.19%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较大成债券A/B累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走

5、势对比图（2003年6月12日至2007年12月31日）40%30%20%10%0%-10%03-6-1204-6-1205-6-1206-6-1207-6-12大成债券A/B基金基准大成债券C累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2003年6月12日至2007年12月31日）2大成债券投资基金2007年第4季度报告40%30%20%10%0%-10%03-6-1204-6-1205-6-1206-6-1207-6-12大成债券C基金基准注：1、本基金于2006年4月24日起推出持续性收费模式，将前端收费模式定义为A类收费模式，后端收费模式定义为B类收费模式，二者

6、对应的基金份额简称“大成债券A/B”；将持续性收费模式定义为C类收费模式，对应的基金份额简称“大成债券C”。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例：本基金投资于债券类投资工具的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。四、管理人报告（一）基金经理简介陈尚前先生，基金经理，南开大学经济学博士，10年债券从业经历。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司，现任公司投资部副总监

7、，负责公司固定收益证券投资业务。徐生沪先生，基金经理助理，毕业于上海财经大学，经济学学士，曾任职于中国农业银行上海市分行，2003年进入大成基金管理有限公司，曾任基金运营部登记清算中心主管。（二）基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成债券基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监