富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2008年第3季度.pdf

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1、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2008年第3季度报告富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2008年第3季度报告2008年9月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行报告送出日期：2008年10月24日1富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2008年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年10月17日复核了本

2、报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称：富兰克林国海弹性交易代码：450002基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年6月14日报告期末基金份额总额：3,864,065,1

3、75.52份投资目标：本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票，辅助投资于资产价值低估的上市公司股票，以达到基金财产长期增值的目的。投资策略：资产配置策略一般情况下，投资决策委员会负责基金财产的配置策2富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2008年第3季度报告略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经

4、理和研究部总监参加。在具体的资产配置过程中，本基金采用“自下而上”的资产配置方法，从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析，到行业的发展趋势，再到宏观经济形势，确定大类资产的配置。在运用了“自下而上”策略之后，根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断，确定本基金财产配置最终的选择标准。股票选择策略：本基金重点关注和选择具有成长性的股票，那些收益增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了本基金投资组合的基础，在此基础上，再根据市场机会的变化，捕捉套利性和特殊性机会，以降低基金的整体风险并提升基金

5、的超额收益。债券投资策略：本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守性措施。业绩比较基准：70%×MSCI中国A股指数+25%×新华雷曼中国国债指数+5%×同业存款息率风险收益特征：本基金是一只主动投资的股票型基金，属于股票型基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益都高于混合型基金。基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行3富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2008年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民

6、币元主要财务指标报告期（2008年07月01日-2008年9月30日）1.本期已实现收益-434,628,069.232.本期利润-1,375,643,765.193.加权平均基金份额本期利润-0.31274.期末基金资产净值5,518,136,319.505.期末基金份额净值1.42816.期末基金还原后份额累计净2.1381值注：1、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)2、上

7、述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④2008年第3-18.06%1.75%-13.59%2.02%-4.47%-0.27%季度3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基

8、金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年6月14日至2008年9月30日）4富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2008年第3季度报告注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围“股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金类资产以