博时价值增长证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、博时价值增长证券投资基金2009年第1季度报告博时价值增长证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年4月20日1博时价值增长证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称：博时价值增长混合交易代码：050001前端交易代码：050001后端交易代码：051001基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2002年10月9日报告期末基金份额总额：29,240,721,217.52份分享中国

3、经济和资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期投资目标：稳定增长。投资策略：本基金采用兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。自本基金成立日至2008年8月31日，本基金的业绩比较基准为价值增长线，自2008年9月1日起本基金业绩比较基业绩比较基准：准变更为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下风险收益特征：界、上涨收益无上界的目标，其长期投资的单位风险下收益（夏普率）大于股票、小于国债。基金管理人：博时基金管理有限

4、公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司2博时价值增长证券投资基金2009年第1季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)1.本期已实现收益-642,707,753.072.本期利润2,717,684,098.313.加权平均基金份额本期利润0.09224.期末基金资产净值18,245,012,785.705.期末基金份额净值0.624注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期

5、已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④长率①②率③准差④过去三个月17.29%1.59%25.11%1.63%-7.82%-0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金合同于2002年10月9日生效。按照本基金的基金合同规定,自

6、基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五条（四）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。3博时价值增长证券投资基金2009年第1季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限1996-1997上海永道会计财务咨询公司审计师。2001-2004招商证券研发中心研究员。2004年加入博时公司，基金经理历任宏观研究员、研究夏春/研究部2008-12-18-7．5部副总经理兼策略分析总经理师兼基金经理

7、助理。现任研究部总经理，兼任博时价值增长、博时价值增长贰号基金基金经理、策略分析师。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时价值增长证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。4.3公平交易专项说

8、明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间