诺德增强收益债券型证券投资基金.pdf

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1、诺德增强收益债券型证券投资基金2011年第1季度报告诺德增强收益债券型证券投资基金2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年四月二十二日第1页共14页诺德增强收益债券型证券投资基金2011年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2011年4月21日复核了本报告中的财务指标

2、、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务数据未经审计。本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止。§2基金产品概况基金简称诺德增强收益债券基金主代码573003交易代码573003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年3月4日报告期末基金份额总额78,924,851.83份本基金为主动式管

3、理的债券型基金，主要通过全面投资于各类债券品种，在获得稳定的息票收益的基础投资目标上，争取获得资本利得收益，为基金份额持有人获得较好的全面投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政2诺德增强收益债券型证券投资基金2011年第1季度报告府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，

4、同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性，从而达到控制投资风险，长期稳健地获得债券投资收益的目的。本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的新股申购（含增发），如果新股的收益率降低，根据风险和收益的配比原则，本基金将参与二级市场的股票买卖。中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收业绩比较基准益率*10%本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风风险收益特征险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.

5、1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)1.本期已实现收益-901,766.582.本期利润-587,737.653诺德增强收益债券型证券投资基金2011年第1季度报告3.加权平均基金份额本期利润-0.00934.期末基金资产净值81,981,004.875.期末基金份额净值1.039注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润

6、为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④2011年1月1日至-1.14%0.37%0.42%0.17%-1.56%0.20%2011年3月31日3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较诺德增强收益债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年3月4日至2011年3月31日）

7、4诺德增强收益债券型证券投资基金2011年第1季度报告注：诺德增强收益债券型证券投资基金成立于2009年3月4日，图示时间段为2009年3月4日至2011年3月31日。本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期纽约大学（NewYorkUniversity)工商管理硕士（MBA）。1994年起历任美国JP摩根（JPMorgan）高级经理，基金张辉2010-6-23-14年美国

8、高盛（GoldmanSachs）副经理总裁等职。2007年9月加入诺德基金管理有限公司，先后担任公司投资研究部行业研究员，基金经理助理等职务。具5诺德增强收益债券型证券投资基金2