诺安优化收益债券型证券投资基金.pdf

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1、诺安优化收益债券型证券投资基金2009年第二季度报告诺安优化收益债券型证券投资基金2009年第二季度报告2009年6月30日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出日期：2009年7月18日-1-诺安优化收益债券型证券投资基金2009年第二季度报告§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报

2、告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。§2基金产品概况基金简称：诺安优化收益债券交易代码：320004基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年8月29日报告期末基金份额总额：354,103,721

3、.40份投资目标：确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高于投资基准的回报。投资策略：本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。（1）固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类属资产配置、期限结构配置、具体个券选择策略和资产支持证券投资策略。（2）新股申购策略：在我国证券市场中，由于一、二级市场价差的存在，参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下，参与新股申购，并且将所得新股在其可交易之日起的60个交易日内全部卖出。业绩比较基准：本基金

4、的业绩比较基准是中信标普全债指数。风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009-04-01至2009-06-30）1.本期已实现收益2,403,599.812.本期利润1,254,342.673.加权平均基金份额本期利润0.00324.期末基金资产净值369,752,768.085.期末基金份额净

5、值1.0442-2-诺安优化收益债券型证券投资基金2009年第二季度报告注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④过去3月0.34%

6、0.07%0.42%0.05%-0.08%0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%07-08-2908-07-2909-06-29诺安优化收益债券业绩比较基准收益率注：2007年8月29日（不含当日）前本基金的名称为“诺安中短期债券投资基金”，2007年8月29日《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”，业绩比较

7、基准是中信标普全债指数。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限毕业于中南财经大学金融专业。1994年7本基金的基月至2000年3月任职于深圳平安人寿保险金经理、诺安公司；2000年3月至2005年8月任平安证增利债券型2007年8月钟志伟-9券公司资产管理部债券分析员、固定收益部证券投资基29日债券首席交易员；2005年8月至2006年2金的基金经月任东海证券公司固定收益业务负责人。理。2006年2月加入诺安基金管理有限公司，-3-诺

8、安优化收益债券型证券投资基金2009年第二季度报告2006年2月至2006年8月担任诺安货币市场基金基金经理；2006年7月起任诺安中短期债券投资基金（现诺安优化收益债券型证券投资基金）基金经理，2009年5月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。注：①此处的任职日期是原诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券投资基金后，《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效之日；②证券从业的含义遵从行业协会