大成行业轮动股票型证券投资基金2010年第2季度报告 (2).pdf

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1、大成行业轮动股票型证券投资基金2010年第2季度报告大成行业轮动股票型证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月20日大成行业轮动股票型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。§2基金产品概况基金简称大成行业轮动股票交易代码090009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年9月8日报告期末基金份额总额1,0

3、25,547,910.19份投资目标利用行业轮动效应，优化行业配置，获取超额投资收益，实现基金资产长期稳健增值。投资策略本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律，研究我国国民经济发展过程中的结构化特征，捕捉行业轮动效应下的投资机会，自上而下的实施大类资产间的战略配置和股票类别间的战术配置，精选优质行业的优质股票，获取超额投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数风险收益特征本基金是主动投资的股票基金，预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和

4、货币市场基金。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期（2010年4月1日-2010年6月30日）1.本期已实现收益-55,486,876.782.本期利润-111,217,411.053.加权平均基金份额本期利润-0.10544.期末基金资产净值955,161,867.551大成行业轮动股票型证券投资基金2010年第2季度报告5.期末基金份额净值0.931注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、

5、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基准阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②收益率③④过去三个月-10.65%1.45%-18.82%1.46%8.17%-0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净

6、值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较30%20%10%0%-10%-20%09-9-809-12-810-3-810-6-8大成行业轮动股票业绩比较基准注：1、本基金合同于2009年9月8日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任

7、日期限姚瑢先生本基金基2009年9月8-9年硕士，曾任中兴通讯股份有限金经理日公司投资部投资业务主管、招2大成行业轮动股票型证券投资基金2010年第2季度报告商证券股份有限公司研发中心高级分析师。2002年加入大成基金管理有限公司，曾任高级研究员、投资部总监助理、投资部副总监、研究部副总监等职。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说

8、明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成行业轮动股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成行业轮动股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资